A.簡(jiǎn)單中心移動(dòng)平均
B.簡(jiǎn)單移動(dòng)平均
C.Henderson加權(quán)移動(dòng)平均
D.Musgrave非對(duì)稱移動(dòng)
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B.95
C.95.8
D.96.09
A.DW檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量
B.Durbin h檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量
C.t檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量
D.F檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量
A.非平穩(wěn)時(shí)間序列模型
B.平穩(wěn)時(shí)間序列模型
C.差分平穩(wěn)模型
D.方差齊性模型
E.方差非齊性模型
最新試題
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?對(duì)ARMA(p,q)模型而言,常見(jiàn)的參數(shù)估計(jì)方法有()。
假設(shè)ARCH(1)模型表示為:為了放知方差出現(xiàn)負(fù)數(shù)并保證方差的穩(wěn)定性,要求()。
關(guān)于嚴(yán)平穩(wěn)與(寬)平穩(wěn)的關(guān)系,不正確的為()。
哪種時(shí)間序列分析方法是從序列自相關(guān)的角度來(lái)分析?()
?季節(jié)乘積模型ARMA(p,q)×(P,Q),可以看作AR階數(shù)維(),MA階數(shù)為()的ARMA模型的特例。
兩個(gè)相鄰時(shí)期的定基發(fā)展速度相除之商,等于相應(yīng)的環(huán)比發(fā)展速度。
?考慮AR(1)模型,單位根檢驗(yàn)的原假設(shè)和備擇假設(shè)分別為()。
假設(shè),其中,則的平穩(wěn)條件為()。
?假設(shè)yt=et-et-12,則yt時(shí)()序列;當(dāng)k>0時(shí),其自相關(guān)函數(shù)在滯后()階時(shí)非零。