多項(xiàng)選擇題在X-11中通常使用哪些移動(dòng)平均方法？（）

A.簡(jiǎn)單中心移動(dòng)平均
B.簡(jiǎn)單移動(dòng)平均
C.Henderson加權(quán)移動(dòng)平均
D.Musgrave非對(duì)稱移動(dòng)


你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題常用的因素分解模型有（）。

A.乘法模型
B.偽加法模型
C.加法模型
D.對(duì)數(shù)加法模型

2.多項(xiàng)選擇題時(shí)間序列通常會(huì)受到哪些因素的影響？（）

A.長(zhǎng)期趨勢(shì)
B.季節(jié)變化
C.隨機(jī)波動(dòng)
D.循環(huán)波動(dòng)

4.單項(xiàng)選擇題當(dāng)回歸因子包含延遲因變量時(shí)，檢驗(yàn)殘差序列自相關(guān)性的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量是（）。

A.DW檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量
B.Durbin h檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量
C.t檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量
D.F檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量

5.多項(xiàng)選擇題ARIMA（1，1，1）模型是（）。

A.非平穩(wěn)時(shí)間序列模型
B.平穩(wěn)時(shí)間序列模型
C.差分平穩(wěn)模型
D.方差齊性模型
E.方差非齊性模型

最新試題

?下列哪項(xiàng)屬于平穩(wěn)時(shí)間序列的自相關(guān)圖特征？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

?對(duì)ARMA（p，q）模型而言，常見(jiàn)的參數(shù)估計(jì)方法有（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

假設(shè)ARCH（1）模型表示為：為了放知方差出現(xiàn)負(fù)數(shù)并保證方差的穩(wěn)定性，要求（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

關(guān)于嚴(yán)平穩(wěn)與（寬）平穩(wěn)的關(guān)系，不正確的為（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

哪種時(shí)間序列分析方法是從序列自相關(guān)的角度來(lái)分析？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

?季節(jié)乘積模型ARMA（p，q）×（P，Q），可以看作AR階數(shù)維（），MA階數(shù)為（）的ARMA模型的特例。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

兩個(gè)相鄰時(shí)期的定基發(fā)展速度相除之商，等于相應(yīng)的環(huán)比發(fā)展速度。

題型：判斷題

?考慮AR（1）模型，單位根檢驗(yàn)的原假設(shè)和備擇假設(shè)分別為（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

假設(shè)，其中，則的平穩(wěn)條件為（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

?假設(shè)yt=et-et-12，則yt時(shí)（）序列；當(dāng)k＞0時(shí)，其自相關(guān)函數(shù)在滯后（）階時(shí)非零。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題