A.和正規(guī)的投資組合再平衡策略類似，總收益接收方需要修改交易頭寸的大小
B.總收益接收方需要承擔建立一個股權頭寸交易時的成本
C.總收益接收方沒有任何投票權
D.類似股權期貨頭寸，總收益接收方并不會收到支付股息
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.浮動利率債券的息票償付與浮動利率或浮動利率指數掛鉤
B.浮動利率債券通常具有比固定利率債券更低的價格風險
C.浮動利率債券對利率的變化是非常敏感的
D.浮動利率債券的利率風險小
A.相關性交易
B.期權交易
C.互換交易
D.協(xié)方差交易
A.回溯期權
B.范圍期權
C.價差期權
D.一籃子期權
A.雙層CDO的風險評估非常簡單，這個金融工具被廣泛接受并有透明性
B.雙層CDO使用其他CDOs作為抵押
C.雙層CDO比CMOs有較低的信用風險，但高于CDOs
D.雙層CDO是流動性衍生工具，主要使用在市場壓力較大時，以確保資金的流動性
在對沖交易中，衍生工具相比現金工具通常具有以下哪些優(yōu)點？（）
I、衍生工具與現金工具相比流動性小
II、衍生工具與現金工具相比有較低的資金要求
III、衍生工具與現金工具相比通常有較低的資本支出
IV、衍生工具與現金工具相比通常交易成本更低
A.I、II
B.II、III
C.I、II、III
D.II、III、IV
最新試題
下列哪一個是銀行在極端的流動性危機事件中訴諸的“最后貸款人”（）
A銀行估計其投資組合的月波動率為5%，投資組合的年波動率最接近以下哪一項（）
當收益率曲線是向上傾斜時，債券的收益率與到期日之間的關系是什么（）
在美國，外匯衍生品交易通常發(fā)生在（）
以下哪些因素可能會導致大量借款人在相同的時間違約？（）
資產敏感銀行的累積缺口為（），并且利率（）時受益。
根據經驗統(tǒng)計，違約概率（PD）可以通過以下哪種方式得到最佳估計（）
以下哪個是靜態(tài)流動性階梯模型的不足（）
一家銀行正在考慮發(fā)行新的資本以增加其一級資本的水平，它最有可能考慮以下哪種金融工具（）
以下關于布萊克-斯科爾斯模型四個變量哪一個不是在任意時間點己知的（）