A.銷售額
B.成本管理
C.該公司商業(yè)上的成功
D.市場情緒
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A.期權(quán)價值對波動率的二階導(dǎo)數(shù)
B.標的工具的價格每變動一個百分比，期權(quán)價值變化的百分比
C.delta 相對于無風(fēng)險利率變化的變化率
D.期權(quán)價值對標的價格的二階導(dǎo)數(shù)
A.定義、審批和監(jiān)控風(fēng)險限額
B.執(zhí)行壓力測試和其他定性風(fēng)險評估
C.建立完善的市場風(fēng)險管理政策框架
D.控制和最小化銀行可能承擔(dān)的所有風(fēng)險
A.部分期權(quán)價格變動：Delta x 標的資產(chǎn)價格變動
B.部分期權(quán)價格變動：Deita x（1+標的資產(chǎn)價格變動）
C.部分期權(quán)價格變動=Delta x Gamma x 標的資產(chǎn)價格變動
A.這表明與正態(tài)分布的估算相比，有相對較高的概率出現(xiàn)負回報
B.這表明所得到的回報確實是正態(tài)分布的
C.這表明相對正態(tài)分布，極端負面事件的概率較低
D.這表明與正態(tài)分布的估算相比，有較高的概率出現(xiàn)極端事件的和較低的概率出現(xiàn)非極端事件
A.當(dāng)收益率上升1個基點時債券價值的變化
B.債券支付額的加權(quán)平均期限
C.債券在收益率等于1%時計算的未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值
D.債券價格變動的百分比為1%時收益率變動的百分比
最新試題
為了量化信用組合和子組合的總體平均損失，信用投資組合經(jīng)理應(yīng)使用以下哪種數(shù)據(jù)（）
下列哪項不是風(fēng)險報告的用途（）
下列哪一個是銀行在極端的流動性危機事件中訴諸的“最后貸款人”（）
為了估計一個高波動率的能源股所需的風(fēng)險調(diào)整回報率，風(fēng)險經(jīng)理手機了下面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)：-無風(fēng)險利率為5%-Beta系數(shù)為2.5%-市場風(fēng)險為8%利用資本資產(chǎn)定價模型，要求回報率等于（）
信用分析師要確定其銀行是否承擔(dān)了過多的信用風(fēng)險。以下四個戰(zhàn)略中的哪一個通常會提供最便捷的方法來量化銀行的信用風(fēng)險暴露？（）
當(dāng)收益率曲線是向上傾斜時，債券的收益率與到期日之間的關(guān)系是什么（）
A銀行進入證券化業(yè)務(wù)后，通過拋售投資組合信用風(fēng)險中的低風(fēng)險部分提高它的現(xiàn)金效率。這個過程（）信貸資產(chǎn)組合的剩余部分風(fēng)險，并且，它（）銀行的股本回報率。
以下關(guān)于布萊克-斯科爾斯模型四個變量哪一個不是在任意時間點己知的（）
以下四種期權(quán)中哪一個有兩個執(zhí)行價格（）
以下哪個是靜態(tài)流動性階梯模型的不足（）