A.穩(wěn)定的 B.德爾塔中性 C.波動率中性 D.無風(fēng)險(xiǎn)的 E.上述各項(xiàng)均不準(zhǔn)確
A.非常簡單,因?yàn)樵S多不同的固定收入型投資的期貨是存在的 B.在降低風(fēng)險(xiǎn)方面,即便運(yùn)用交叉套期保值,也比不套期保值要好 C.很復(fù)雜,因?yàn)槭找媛蕛r(jià)差隨時(shí)間有波動 D.a和b E.b和c
A.購買一份實(shí)施價(jià)格為45美元的看漲期權(quán),出售一份實(shí)施價(jià)格為40美元的看漲期權(quán) B.購買一份實(shí)施價(jià)格為45美元的看漲期權(quán),購買一份實(shí)施價(jià)格為40美元的看漲期權(quán) C.出售一份實(shí)施價(jià)格為45美元的看漲期權(quán),出售一份實(shí)施價(jià)格為40美元的看漲期權(quán) D.出售一份實(shí)施價(jià)格為45美元的看漲期權(quán),購買一份實(shí)施價(jià)格為40美元的看漲期權(quán) E.不利用,無套利可能