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單項(xiàng)選擇題

考慮只有一個(gè)因素的經(jīng)濟(jì)。資產(chǎn)組合A和B都是充分分散風(fēng)險(xiǎn)的，它們的貝塔值分別為1.0和1.5，它們的期望收益率分別為19%和24%。假設(shè)不存在套利機(jī)會(huì)，無風(fēng)險(xiǎn)利率為（）。

A.4%
B.9%
C.14%
D.16.5%
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

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單項(xiàng)選擇題

考慮只有一個(gè)因素的經(jīng)濟(jì)。資產(chǎn)組合A對(duì)這個(gè)因素的貝塔值為1.0，資產(chǎn)組合B對(duì)這個(gè)因素的貝塔值為2.0。資產(chǎn)組合A和B的期望收益率分別為11%和17%。無風(fēng)險(xiǎn)利率為6%。如果存在套利機(jī)會(huì)，你投資100000美元于無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，100000美元于資產(chǎn)組合B，賣空200000美元資產(chǎn)組合A。這個(gè)投資策略的期望收益將為（）。

A.-1000美元
B.0美元
C.1000美元
D.2000美元
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

單項(xiàng)選擇題

考慮有兩個(gè)因素的多因素APT模型。股票A對(duì)因素1的貝塔值為1.2，對(duì)因素2的貝塔值為0.7。因素1的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為5%，因素2的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為6%。股票A的期望收益率為17%。如果無套利機(jī)會(huì)，無風(fēng)險(xiǎn)利率為（）。

A.6.0%
B.6.5%
C.6.8%
D.7.4%
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

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