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單項選擇題

考慮只有一個因素的經濟。資產組合A對這個因素的貝塔值為1.0，資產組合B對這個因素的貝塔值為2.0。資產組合A和B的期望收益率分別為11%和17%。無風險利率為6%。如果存在套利機會，你投資100000美元于無風險資產，100000美元于資產組合B，賣空200000美元資產組合A。這個投資策略的期望收益將為（）。

A.-1000美元
B.0美元
C.1000美元
D.2000美元
E.以上各項均不準確

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單項選擇題

考慮有兩個因素的多因素APT模型。股票A對因素1的貝塔值為1.2，對因素2的貝塔值為0.7。因素1的風險溢價為5%，因素2的風險溢價為6%。股票A的期望收益率為17%。如果無套利機會，無風險利率為（）。

A.6.0%
B.6.5%
C.6.8%
D.7.4%
E.以上各項均不準確

單項選擇題

考慮有兩個因素的多因素APT模型。股票A對因素1的貝塔值為0.75，對因素2的貝塔值為0.8。因素1的風險溢價為1%，因素2的風險溢價為7%。無風險利率為7%。如果無套利機會，股票A的期望收益率為（）。

A.13.5%
B.15.0%
C.16.5%
D.23.0%
E.以上各項均不準確

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