A.借款人董事會(huì)董事數(shù)量
B.借款人資本結(jié)構(gòu)的復(fù)雜度
C.風(fēng)險(xiǎn)暴露相對(duì)于銀行整體資產(chǎn)規(guī)模的大小
D.借款人沒有國際業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)完全對(duì)內(nèi)
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A.總資產(chǎn)收益率
B.銷售與債務(wù)比率
C.股權(quán)現(xiàn)金流
D.股權(quán)回報(bào)率
A.通過對(duì)申請(qǐng)者的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化，并減少審核貸款所需使用的資源，記分卡允許銀行在發(fā)放中小企業(yè)貸款時(shí)，無需對(duì)監(jiān)管和銀行自身管治構(gòu)架所要求的貸款抵押物進(jìn)行評(píng)估。
B.信用記分卡通過對(duì)借款人提供的高度可靠的財(cái)務(wù)報(bào)表信息進(jìn)行嚴(yán)格的定量分析，建立準(zhǔn)確而有效的信用評(píng)分模型，從而最大限度地減少中小型企業(yè)的違約概率，因此該信用記分卡提供了一個(gè)控制全部資產(chǎn)組合的有效機(jī)會(huì)。
C.使用信用記分卡能夠降低銀行在進(jìn)行貸款分析和發(fā)放過程中的成本和所需要的時(shí)間，并且，由于信用記分卡包含了一個(gè)以風(fēng)險(xiǎn)為基礎(chǔ)的評(píng)估結(jié)構(gòu)，可以使得貸款決策更加準(zhǔn)確可靠。
D.記分卡通過專注于審核問題貸款的請(qǐng)求，大額貸款的請(qǐng)求以及可能惡化的現(xiàn)存貸款，為銀行提供了一個(gè)只把重點(diǎn)放在能夠提供好的風(fēng)險(xiǎn)蹤跡的可盈利性貸款上的機(jī)會(huì)。
A.行為風(fēng)險(xiǎn)
B.集中度風(fēng)險(xiǎn)
C.文件風(fēng)險(xiǎn)
D.企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)
A.因?yàn)閴毫y(cè)試為常見情況進(jìn)行建模。讓銀行為日常信用狀況做好準(zhǔn)備
B.因?yàn)閴毫y(cè)試提供了信貸市場(chǎng)及其未來情況的概率預(yù)期
C.因?yàn)閴毫y(cè)試優(yōu)化了違約率及資產(chǎn)價(jià)值對(duì)信用遷移的影響
D.因?yàn)閴毫y(cè)試能夠量化出信用組合和資本水平的各種不利和非預(yù)期的結(jié)果
A.假定債務(wù)人違約相互獨(dú)立
B.潛在的違約假設(shè)不方便分析
C.潛在的違約假設(shè)不能為組合信用風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)定構(gòu)建相對(duì)簡(jiǎn)單的公式
D.這些模型有效地結(jié)合了羊群效應(yīng)
最新試題
在A銀行信貸員和信貸分析師之間的多次討論中，信貸員和信貸分析師己經(jīng)達(dá)成一個(gè)共識(shí)。他們認(rèn)為發(fā)放貸款給全球企業(yè)會(huì)有額外的風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)樵谠摴精@得貸款后公司管理部門可能會(huì)重新分配介入資金，而這些分配項(xiàng)目在貸款文件和七月中并沒有明確允許。如果全球企業(yè)將貸款使用到未有A銀行直接批準(zhǔn)或允許的項(xiàng)目上，該貸款的價(jià)值和二級(jí)市場(chǎng)銷路將受到影響。此外，這將有可能增加違約風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)可能的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露、違約概率和回收率進(jìn)行量化的難度。因此，在發(fā)放該貸款時(shí)，A銀行必須進(jìn)行額外的考慮，以應(yīng)對(duì)可能引起的何種問題？（）
為了幫助客戶對(duì)沖外匯風(fēng)險(xiǎn)，一個(gè)地區(qū)性小銀行尋求進(jìn)入一個(gè)對(duì)沖外匯交易。它無法進(jìn)入規(guī)模龐大、流動(dòng)性強(qiáng)、主要開放給大銀行的銀行間市場(chǎng)。以下交易所中的哪一個(gè)不能提供小銀行交易外匯期貨合約機(jī)會(huì)（）
當(dāng)收益率曲線是向上傾斜時(shí)，債券的收益率與到期日之間的關(guān)系是什么（）
以下四個(gè)有關(guān)商品交易的描述，哪一個(gè)是正確的？（）
以下四個(gè)對(duì)基本凈利息收入模型的陳述哪一個(gè)是錯(cuò)誤的（）
為什么監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)對(duì)所有的銀行活動(dòng)采用公式化的資本計(jì)算？通過實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化的計(jì)算，監(jiān)管機(jī)構(gòu)可以（）
信用分析師要確定其銀行是否承擔(dān)了過多的信用風(fēng)險(xiǎn)。以下四個(gè)戰(zhàn)略中的哪一個(gè)通常會(huì)提供最便捷的方法來量化銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露？（）
A銀行有400萬美元現(xiàn)金和明天即將到期的500萬美元貸款，該貸款的預(yù)期違約率為1%，貸款到期所得款項(xiàng)將存放在銀行的隔夜市場(chǎng)。銀行因購買債券尚欠900萬美元沒有支付，需要在兩天內(nèi)付清：在三天內(nèi)需要支付800萬美元的商業(yè)票據(jù)，這些票據(jù)不會(huì)更新續(xù)期。在第2天，100萬美元貸款將以預(yù)計(jì)違約率1%收回，在第3天，200萬美元貸款將以預(yù)計(jì)違約率2%收回。銀行需要得到多少額外的資金，以避免在接下來的3天內(nèi)不會(huì)出現(xiàn)流動(dòng)性問題？（）
以下四個(gè)選項(xiàng)中哪一個(gè)正確說明了債券和貸款之間的核心區(qū)別？（）
以下四個(gè)關(guān)于資本比率的陳述中哪一個(gè)不是巴塞爾II框架下的要求（）