單項選擇題一個不付紅利的歐式看漲期權，有效期為2年。目前股票價格為25元，執(zhí)行價格均為30元，無風險連續(xù)復利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權的價格為（）

A.2.14美元
B.2.23美元
C.2.35美元
D.2.41美元


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1.多項選擇題造成BSM模型估計的期權價格與市場價格存在差異的原因有（）

A.使用錯誤的參數(shù)
B.期權市場價格偏離均衡
C.BSM模型假定太多
D.BSM模型估計太復雜

2.多項選擇題除了標的資產(chǎn)市場價格和執(zhí)行價格外，BSM模型中期權價格取決于哪些因素？（）

A.到期期限
B.紅利
C.無風險利率
D.標的資產(chǎn)價格波動率

3.多項選擇題根據(jù)CAPM理論，漂移率的大小取決于哪些因素？（）

A.無風險利率
B.標的股票之系統(tǒng)風險
C.市場的風險收益偏好
D.資產(chǎn)的風險中性概率

4.多項選擇題一個變量的普通布朗運動包括哪幾項？（）

A.漂移項
B.隨機項
C.方差項
D.噪聲項

5.多項選擇題標準布朗運動具備的特征有（）

A.增量之間相互獨立
B.增量服從正態(tài)分布
C.增量之間具有相依性
D.增量服從t分布