A.提供了對(duì)不同市場(chǎng)因子、不同金融工具構(gòu)成的復(fù)雜證券組合和不同業(yè)務(wù)部門(mén)的總體市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)暴露的大小，便于管理人員比較不同業(yè)務(wù)部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)暴露、績(jī)效評(píng)估、資本配置、風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)置等，簡(jiǎn)單可行，適用用于監(jiān)管。
B.充分考慮了不同資產(chǎn)價(jià)格變化之間的相關(guān)性，這可以體現(xiàn)出投資組合分散化對(duì)降低風(fēng)險(xiǎn)的貢獻(xiàn)
C.基于歷史數(shù)據(jù)來(lái)估算未來(lái)?yè)p失，有特定的假設(shè)條件，如數(shù)據(jù)分布的正態(tài)性等
D.既適合用于正常市場(chǎng)行情的風(fēng)險(xiǎn)度量，也適用于市場(chǎng)處于極端價(jià)格變動(dòng)情形下的風(fēng)險(xiǎn)度量
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A.操作風(fēng)險(xiǎn)
B.可保風(fēng)險(xiǎn)
C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
A.逆向選擇
B.道德風(fēng)險(xiǎn)
C.主觀風(fēng)險(xiǎn)
D.不可保風(fēng)險(xiǎn)
A.國(guó)際貿(mào)易
B.國(guó)家融資
C.國(guó)際借貸
D.國(guó)際投資
A.單幣種敞口頭寸法
B.累計(jì)總敞口頭寸法
C.凈總敞口頭寸法
D.短邊法
A.交易性外匯敞口
B.國(guó)際投資外匯敞口
C.國(guó)際借貸外匯敞口
D.結(jié)構(gòu)性外匯敞口
最新試題
下面關(guān)于中國(guó)的生命表，表述正確的是（）
COSO委員會(huì)在2017年發(fā)布的第二版《企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理框架》中，將企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理定義為（）
小型私營(yíng)企業(yè)主通過(guò)設(shè)立健康儲(chǔ)備基金以應(yīng)對(duì)員工的小型工傷事故，這屬于哪一類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)手段？（）
關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分離和風(fēng)險(xiǎn)復(fù)制，錯(cuò)誤的是（）
2020年，央行與銀保監(jiān)會(huì)頒布《建立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)房地產(chǎn)貸款集中度管理制度的通知》，規(guī)定"將銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)劃分五檔，分檔設(shè)定房地產(chǎn)貸款占比上限以及個(gè)人住房貸款占比上限的兩道紅線。"請(qǐng)問(wèn)對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)房地產(chǎn)貸款集中度進(jìn)行管理，屬于哪一類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)管理手段？（）
下面哪一類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)我們一般會(huì)予以自留？（）
保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)證券化屬于哪一種風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)手段？（）
在所有的評(píng)估技術(shù)中，頭腦風(fēng)暴法一般用于（）
根據(jù)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織（ISO）關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的定義，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估不包括以下哪一項(xiàng)？（）
運(yùn)用規(guī)避、控制、分散、轉(zhuǎn)移等多種手段對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行處理，這屬于（）