判斷題根據(jù)定義，所有期權(quán)溢價(jià)都具有內(nèi)在價(jià)值。
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1.單項(xiàng)選擇題投資者期望利率更低。他以2000美元的溢價(jià)購買了9月的68國債。如果到期時(shí)，利率如預(yù)期下降，期貨價(jià)格上升至71-00，他應(yīng)該能夠以其內(nèi)在價(jià)值出售期權(quán)（）
A.2000美元
B.3000美元
C.5000美元
D.7000美元
2.單項(xiàng)選擇題一個(gè)客戶是以92.50的價(jià)格簽訂的3月期國債合同。為了在利息上升的情況下保護(hù)自己，他在92的時(shí)候進(jìn)入了一個(gè)止損點(diǎn)。停止被觸發(fā)，位置在92。損失金額（不包括傭金）為（合同規(guī)模=1000000美元T-bill）（）
A.5000美元
B.1250美元
C.5250美元
D.1125美元
3.單項(xiàng)選擇題為了確定短期國庫券期貨合約的實(shí)際美元價(jià)值，買方（）。
A.以1000000美元的百分比計(jì)算合同價(jià)格
B.從100中減去合同價(jià)格
C.使用公式首先確定折扣，然后從1000000美元中扣除折扣
D.應(yīng)知道保證金是合同實(shí)際價(jià)值的10%
4.單項(xiàng)選擇題“基準(zhǔn)”這個(gè)術(shù)語通常用于描述（）
A.現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格與期貨價(jià)格的差額
B.連續(xù)交割月份的期貨價(jià)格差異
C.兩個(gè)地區(qū)的現(xiàn)金市場(chǎng)價(jià)格差異
D.期貨收盤價(jià)逐日變化
5.單項(xiàng)選擇題預(yù)期價(jià)格會(huì)下降，客戶以13.80的價(jià)格賣出期貨合約。價(jià)格反應(yīng)如預(yù)期，目前為11.69，但最近的指標(biāo)讓他相信價(jià)格可能會(huì)上漲。為了保護(hù)他的利益，應(yīng)該以什么價(jià)格發(fā)出止損單？（）
A.12.80
B.11.60
C.11.65
D.13.80
最新試題
道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)的英文縮寫是（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
看跌期權(quán)賣方的收益（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
利用股指期貨進(jìn)行期現(xiàn)套利，正向套利操作是指（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
下列情形，屬于實(shí)值期權(quán)的是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
經(jīng)過幾十年的發(fā)展，()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng)，承擔(dān)較高風(fēng)險(xiǎn)、追求高收益的投資模式。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
能源期貨始于（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
以下屬于期貨價(jià)差套利種類的有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
下列（）是實(shí)值期權(quán)。
題型：多項(xiàng)選擇題
看跌期權(quán)的賣方想對(duì)沖了結(jié)其期權(quán)頭寸，應(yīng)（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
投資者持有一筆6個(gè)月后到期的短期國債，但他3個(gè)月后便急需一筆資金，投資者可以通過（）實(shí)現(xiàn)。
題型：多項(xiàng)選擇題