若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。

期貨交易一般不進行實物交割。

交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權(quán)。這個做法相當(dāng)于遠期的短頭寸。

當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時，互換價值通常接近于零。

在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）

在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。

以下哪一項是對期權(quán)種類的示例？（）

高信用等級A公司與低信用等級B公司，進入各自優(yōu)勢的利率市場，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善，而且是沒有風(fēng)險的。

以下哪一項對期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）

一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。