問答題

【計(jì)算題】假設(shè)一種不支付紅利股票目前的市價(jià)為10元，3個(gè)月后該股票價(jià)格為11元，或?yàn)?元。假設(shè)現(xiàn)在的無風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率為10%，如何為一份3個(gè)月期協(xié)議價(jià)格為10.5元的該股票歐式看漲期權(quán)定價(jià)？

答案：

x份標(biāo)的股票多頭和1份該股票歐式看漲期權(quán)空頭的組合在到期日時(shí)是無風(fēng)險(xiǎn)的，相當(dāng)于份無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，即滿足
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問答題

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