A.無偏的
B.有偏的
C.不確定
D.確定的
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
多元線性回歸模型中，發(fā)現(xiàn)各參數(shù)估計(jì)量的t值都不顯著，但模型的R2（或
）很大，F(xiàn)值確很顯著，這說明模型存在（）
A.多重共線性
B.異方差
C.自相關(guān)
D.設(shè)定偏誤
A.不確定，方差無限大
B.確定，方差無限大
C.不確定，方差最小
D.確定，方差最小
A.F檢驗(yàn)法
B.White檢驗(yàn)法
C.圖形法
D.ARCH檢驗(yàn)法
E.DW檢驗(yàn)法
F.Goldfeld-Quandt檢驗(yàn)法
在DW檢驗(yàn)中，存在不能判定的區(qū)域是（）
A.A
B.B
C.C
D.D
E.E
最新試題
在簡單線性回歸模型y=β0+β1x+u中，假定E（u）≠0。令α0=E（u）。證明：這個(gè)模型總可以改寫為另一種形式：斜率與原來相同，但截距和誤差有所不同，并且新的誤差期望值為零。
對于定義關(guān)系所確定的一些恒等式，一般不宜用于建立單一方程模型。
在計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中，隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)與殘差項(xiàng)無區(qū)別。
對于被解釋變量平均值預(yù)測與個(gè)別值預(yù)測，（）。
給定顯著性水平及自由度，若計(jì)算得到的值超過臨界值，我們將接受零假設(shè)。
在t檢驗(yàn)過程中，如果小概率事件竟然發(fā)生了，就認(rèn)為原假設(shè)不真。
下列哪些是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本假設(shè)？（）
無多重共線性是簡單線性回歸模型的古典假定之一。
當(dāng)一個(gè)變量對另一個(gè)變量的影響是正向的，我們稱之為什么？（）
關(guān)于X和Y兩個(gè)變量的樣本相關(guān)系數(shù)，說法錯(cuò)誤的是（）