當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時，互換價值通常接近于零。

交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權(quán)。這個做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。

在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）

已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。

期貨交易一般不進(jìn)行實(shí)物交割。

以下哪一項(xiàng)是不分紅股票的看跌-看漲平價公式？（）

以下哪一項(xiàng)對LEAPS（長期權(quán)益預(yù)期證券）的描述是正確的？（）

金融機(jī)構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點(diǎn)。

在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。

自2008年信貸危機(jī)以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。