A.在97%的置信水平下計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR），求出高出該置信水平的預(yù)期尾部損失，然后將其在與99%的置信水平下的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）作出比較
B.在99%的置信水平下計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR），求出高出該置信水平的預(yù)期尾部損失，然后將其在與98%的置信水平下的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）作出比較
C.在99%的置信水平下計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR），求出高出該置信水平的預(yù)期尾部損失，然后將其在與99%的置信水平下的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）作出比較
D.在1%的置信水平下計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR），求出高出該置信水平的預(yù)期尾部損失，然后將其在與98%的置信水平下的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）作出比較
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A.要求的回報(bào)=無風(fēng)險(xiǎn)的回報(bào)+beta×市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
B.要求的回報(bào)=（1-無風(fēng)險(xiǎn)的回報(bào)）+beta×市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
C.要求的回報(bào)=無風(fēng)險(xiǎn)的回報(bào)+beta×（1-市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)）
D.要求的回報(bào)=無風(fēng)險(xiǎn)的回報(bào)+1/beta×市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
A.頭寸成交量
B.頭寸集中度
C.頭寸波動(dòng)率
D.頭寸敏感度
A.債券組合中所有債券的凸度的最小值
B.債券組合中所有債券凸度價(jià)值的加權(quán)平均值
C.債券組合中所有債券凸度的按票息加權(quán)平均值
D.債券組合中所有債券的凸度的最大值
A.債券組合各個(gè)債券的最小修正久期
B.債券組合各個(gè)債券修正久期的價(jià)值加權(quán)平均
C.債券組合各個(gè)債券修正久期的票息加權(quán)平均
D.債券組合各個(gè)債券的最大修正久期
A.以較少現(xiàn)金成本下獲得較高的暴露
B.多頭期權(quán)頭寸下無限的損失
C.期權(quán)頭寸與使用保證金的多頭遠(yuǎn)期有同樣的信用風(fēng)險(xiǎn)
D.期權(quán)頭寸與使用保證金的空頭遠(yuǎn)期有同樣的現(xiàn)金風(fēng)險(xiǎn)
最新試題
根據(jù)經(jīng)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)，違約概率（PD）可以通過以下哪種方式得到最佳估計(jì)（）
下列哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的用途（）
以下四個(gè)對(duì)基本凈利息收入模型的陳述哪一個(gè)是錯(cuò)誤的（）
以下哪一個(gè)在銀行資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)有最大的內(nèi)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)（）
以下哪一個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)是用來評(píng)估銀行的收益敏感性（）
A銀行估計(jì)其投資組合的月波動(dòng)率為5%，投資組合的年波動(dòng)率最接近以下哪一項(xiàng)（）
以下關(guān)于布萊克-斯科爾斯模型四個(gè)變量哪一個(gè)不是在任意時(shí)間點(diǎn)己知的（）
銀行客戶傳統(tǒng)上與銀行交易商品期貨實(shí)現(xiàn)以下哪個(gè)目標(biāo)（）
一家銀行正在考慮發(fā)行新的資本以增加其一級(jí)資本的水平，它最有可能考慮以下哪種金融工具（）
張三管理一個(gè)包含所有投資級(jí)別債券的投資組合。添加以下哪一個(gè)級(jí)別的債券將最大限度地減少其投資組合的信用風(fēng)險(xiǎn)？信用評(píng)級(jí)為（）的債券。