單項選擇題

摩根大通在其計算風(fēng)險價值（VaR）時，使用置信水平接近99%的預(yù)期尾部損失方法。這個方法保羅兩個連續(xù)的步驟來估計風(fēng)險價值。下列哪項說明了這兩個步驟的方法（）

A.在97%的置信水平下計算風(fēng)險價值（VaR），求出高出該置信水平的預(yù)期尾部損失，然后將其在與99%的置信水平下的風(fēng)險價值（VaR）作出比較
B.在99%的置信水平下計算風(fēng)險價值（VaR），求出高出該置信水平的預(yù)期尾部損失，然后將其在與98%的置信水平下的風(fēng)險價值（VaR）作出比較
C.在99%的置信水平下計算風(fēng)險價值（VaR），求出高出該置信水平的預(yù)期尾部損失，然后將其在與99%的置信水平下的風(fēng)險價值（VaR）作出比較
D.在1%的置信水平下計算風(fēng)險價值（VaR），求出高出該置信水平的預(yù)期尾部損失，然后將其在與98%的置信水平下的風(fēng)險價值（VaR）作出比較

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