A.要求的回報(bào)=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的回報(bào)+beta×市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
B.要求的回報(bào)=（1-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的回報(bào)）+beta×市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
C.要求的回報(bào)=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的回報(bào)+beta×（1-市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)）
D.要求的回報(bào)=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的回報(bào)+1/beta×市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
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A.頭寸成交量
B.頭寸集中度
C.頭寸波動(dòng)率
D.頭寸敏感度
A.債券組合中所有債券的凸度的最小值
B.債券組合中所有債券凸度價(jià)值的加權(quán)平均值
C.債券組合中所有債券凸度的按票息加權(quán)平均值
D.債券組合中所有債券的凸度的最大值
A.債券組合各個(gè)債券的最小修正久期
B.債券組合各個(gè)債券修正久期的價(jià)值加權(quán)平均
C.債券組合各個(gè)債券修正久期的票息加權(quán)平均
D.債券組合各個(gè)債券的最大修正久期
A.以較少現(xiàn)金成本下獲得較高的暴露
B.多頭期權(quán)頭寸下無(wú)限的損失
C.期權(quán)頭寸與使用保證金的多頭遠(yuǎn)期有同樣的信用風(fēng)險(xiǎn)
D.期權(quán)頭寸與使用保證金的空頭遠(yuǎn)期有同樣的現(xiàn)金風(fēng)險(xiǎn)
A.高股息的價(jià)內(nèi)看漲期權(quán)
B.高股息的價(jià)內(nèi)看跌期權(quán)
C.低股息的價(jià)內(nèi)看漲期權(quán)
D.低股息的價(jià)內(nèi)看跌期權(quán)
最新試題
當(dāng)收益率曲線是向上傾斜時(shí)，債券的收益率與到期日之間的關(guān)系是什么（）
信用分析師要確定其銀行是否承擔(dān)了過(guò)多的信用風(fēng)險(xiǎn)。以下四個(gè)戰(zhàn)略中的哪一個(gè)通常會(huì)提供最便捷的方法來(lái)量化銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露？（）
以下四種期權(quán)中哪一個(gè)有兩個(gè)執(zhí)行價(jià)格（）
以下關(guān)于布萊克-斯科爾斯模型四個(gè)變量哪一個(gè)不是在任意時(shí)間點(diǎn)己知的（）
為了量化信用組合和子組合的總體平均損失，信用投資組合經(jīng)理應(yīng)使用以下哪種數(shù)據(jù)（）
為了估計(jì)一個(gè)高波動(dòng)率的能源股所需的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整回報(bào)率，風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理手機(jī)了下面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為5%-Beta系數(shù)為2.5%-市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)為8%利用資本資產(chǎn)定價(jià)模型，要求回報(bào)率等于（）
銀行客戶傳統(tǒng)上與銀行交易商品期貨實(shí)現(xiàn)以下哪個(gè)目標(biāo)（）
下列哪項(xiàng)說(shuō)法正確描述了巴塞爾II中關(guān)于不良貸款風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的原則？（）
下面的哪個(gè)陳述說(shuō)明證券化使得零售資產(chǎn)具有高度流動(dòng)性并使資產(chǎn)負(fù)債表更易于管理？（）
斯加瑪銀行正面臨著與信用卡公司進(jìn)行證券化交易的商機(jī)，但需要保留該筆交易部分的剩余風(fēng)險(xiǎn)，該風(fēng)險(xiǎn)以風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）來(lái)估算大約為800萬(wàn)美元。如果這項(xiàng)交易的交易費(fèi)是200萬(wàn)美元，短期融資成本為60萬(wàn)美元，那么在不考慮任何額外費(fèi)用的情況下，本次交易的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本回報(bào)率（RAROC）是多少？（）