A.以較少現(xiàn)金成本下獲得較高的暴露
B.多頭期權(quán)頭寸下無限的損失
C.期權(quán)頭寸與使用保證金的多頭遠(yuǎn)期有同樣的信用風(fēng)險
D.期權(quán)頭寸與使用保證金的空頭遠(yuǎn)期有同樣的現(xiàn)金風(fēng)險
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A.高股息的價內(nèi)看漲期權(quán)
B.高股息的價內(nèi)看跌期權(quán)
C.低股息的價內(nèi)看漲期權(quán)
D.低股息的價內(nèi)看跌期權(quán)
A.潛在的極端損失
B.與借來證券的可獲得性相關(guān)的風(fēng)險
C.流動性風(fēng)險
D.交易對手信用風(fēng)險
A.畫出每天損失超過平均損失的比例與風(fēng)險價值（VaR）的預(yù)測值
B.將基于日基準(zhǔn)的風(fēng)險價值（VaR）的預(yù)測能力同實際實現(xiàn)的日利潤和損失相比較
C.畫出每天的利潤和損失以及風(fēng)險價值（VaR）模型預(yù)測的范圍
D.確定每天利潤超過所預(yù)測的風(fēng)險價值（VaR）的比例
A.短期遠(yuǎn)期價格隨著現(xiàn)貨匯率的變化而波動，因為短期國內(nèi)利率變化很大，并且在短期內(nèi)對遠(yuǎn)期匯率的影響是很大的
B.短期遠(yuǎn)期價格隨著現(xiàn)貨匯率的變化而波動，因為短期國內(nèi)利率變化不大，并且在短期內(nèi)對遠(yuǎn)期匯率的影響是不大
C.長期遠(yuǎn)期價格隨著現(xiàn)貨匯率的變化而波動，因為短期國內(nèi)利率變化不大，并且在短期內(nèi)對遠(yuǎn)期匯率的影響很大
D.長期遠(yuǎn)期價格隨著現(xiàn)貨匯率的變化而波動，因為短期國內(nèi)利率變化很大，并且在短期內(nèi)對遠(yuǎn)期匯率的影響不大
A.長；小
B.長；高
C.短；高
D.短；小
最新試題
張三管理一個包含所有投資級別債券的投資組合。添加以下哪一個級別的債券將最大限度地減少其投資組合的信用風(fēng)險？信用評級為（）的債券。
下面的哪個陳述說明證券化使得零售資產(chǎn)具有高度流動性并使資產(chǎn)負(fù)債表更易于管理？（）
以下四個關(guān)于資本比率的陳述中哪一個不是巴塞爾II框架下的要求（）
以下哪一個市場風(fēng)險指標(biāo)是用來評估銀行的收益敏感性（）
下列哪一個是銀行在極端的流動性危機事件中訴諸的“最后貸款人”（）
為什么監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)對所有的銀行活動采用公式化的資本計算？通過實行標(biāo)準(zhǔn)化的計算，監(jiān)管機構(gòu)可以（）
在A銀行信貸員和信貸分析師之間的多次討論中，信貸員和信貸分析師己經(jīng)達(dá)成一個共識。他們認(rèn)為發(fā)放貸款給全球企業(yè)會有額外的風(fēng)險，因為在該公司獲得貸款后公司管理部門可能會重新分配介入資金，而這些分配項目在貸款文件和七月中并沒有明確允許。如果全球企業(yè)將貸款使用到未有A銀行直接批準(zhǔn)或允許的項目上，該貸款的價值和二級市場銷路將受到影響。此外，這將有可能增加違約風(fēng)險和對可能的違約風(fēng)險暴露、違約概率和回收率進(jìn)行量化的難度。因此，在發(fā)放該貸款時，A銀行必須進(jìn)行額外的考慮，以應(yīng)對可能引起的何種問題？（）
以下四種期權(quán)中哪一個有兩個執(zhí)行價格（）
A銀行進(jìn)入證券化業(yè)務(wù)后，通過拋售投資組合信用風(fēng)險中的低風(fēng)險部分提高它的現(xiàn)金效率。這個過程（）信貸資產(chǎn)組合的剩余部分風(fēng)險，并且，它（）銀行的股本回報率。
A銀行有3億美元的貸款和2億美元的存款。如果貸款的修正久期為2,存款的修正久期為1，那么當(dāng)收益率每變化1%，A銀行的權(quán)益價值將變化（）