A.債券組合中所有債券的凸度的最小值
B.債券組合中所有債券凸度價(jià)值的加權(quán)平均值
C.債券組合中所有債券凸度的按票息加權(quán)平均值
D.債券組合中所有債券的凸度的最大值
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A.債券組合各個(gè)債券的最小修正久期
B.債券組合各個(gè)債券修正久期的價(jià)值加權(quán)平均
C.債券組合各個(gè)債券修正久期的票息加權(quán)平均
D.債券組合各個(gè)債券的最大修正久期
A.以較少現(xiàn)金成本下獲得較高的暴露
B.多頭期權(quán)頭寸下無限的損失
C.期權(quán)頭寸與使用保證金的多頭遠(yuǎn)期有同樣的信用風(fēng)險(xiǎn)
D.期權(quán)頭寸與使用保證金的空頭遠(yuǎn)期有同樣的現(xiàn)金風(fēng)險(xiǎn)
A.高股息的價(jià)內(nèi)看漲期權(quán)
B.高股息的價(jià)內(nèi)看跌期權(quán)
C.低股息的價(jià)內(nèi)看漲期權(quán)
D.低股息的價(jià)內(nèi)看跌期權(quán)
A.潛在的極端損失
B.與借來證券的可獲得性相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)
C.流動性風(fēng)險(xiǎn)
D.交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)
A.畫出每天損失超過平均損失的比例與風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）的預(yù)測值
B.將基于日基準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）的預(yù)測能力同實(shí)際實(shí)現(xiàn)的日利潤和損失相比較
C.畫出每天的利潤和損失以及風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）模型預(yù)測的范圍
D.確定每天利潤超過所預(yù)測的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）的比例
最新試題
下列哪一個(gè)是銀行在極端的流動性危機(jī)事件中訴諸的“最后貸款人”（）
以下哪個(gè)是靜態(tài)流動性階梯模型的不足（）
以下四個(gè)有關(guān)商品交易的描述，哪一個(gè)是正確的？（）
為了量化信用組合和子組合的總體平均損失，信用投資組合經(jīng)理應(yīng)使用以下哪種數(shù)據(jù)（）
為了估計(jì)一個(gè)高波動率的能源股所需的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整回報(bào)率，風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理手機(jī)了下面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：-無風(fēng)險(xiǎn)利率為5%-Beta系數(shù)為2.5%-市場風(fēng)險(xiǎn)為8%利用資本資產(chǎn)定價(jià)模型，要求回報(bào)率等于（）
以下關(guān)于布萊克-斯科爾斯模型四個(gè)變量哪一個(gè)不是在任意時(shí)間點(diǎn)己知的（）
以下四個(gè)對基本凈利息收入模型的陳述哪一個(gè)是錯(cuò)誤的（）
以下四種期權(quán)中哪一個(gè)有兩個(gè)執(zhí)行價(jià)格（）
斯加瑪銀行正面臨著與信用卡公司進(jìn)行證券化交易的商機(jī)，但需要保留該筆交易部分的剩余風(fēng)險(xiǎn)，該風(fēng)險(xiǎn)以風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）來估算大約為800萬美元。如果這項(xiàng)交易的交易費(fèi)是200萬美元，短期融資成本為60萬美元，那么在不考慮任何額外費(fèi)用的情況下，本次交易的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本回報(bào)率（RAROC）是多少？（）
一家銀行正在考慮發(fā)行新的資本以增加其一級資本的水平，它最有可能考慮以下哪種金融工具（）