單項(xiàng)選擇題期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格為23，到期日的股票價(jià)格為25，看漲期權(quán)食物的期權(quán)費(fèi)為1元，看跌期權(quán)的期權(quán)費(fèi)為2元，帶式期權(quán)的最后的盈利為（）。
A.4
B.2
C.3
D.0
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1.單項(xiàng)選擇題盒式差價(jià)期權(quán)的組成為（）。
A.兩份牛市差價(jià)期權(quán)
B.一份牛市一份熊市
C.兩份熊市
D.兩份牛市一份熊市
2.單項(xiàng)選擇題執(zhí)行價(jià)格為48的看漲期權(quán)的期權(quán)費(fèi)為3元，到期時(shí)股票價(jià)格為45元，投資者在到期時(shí)收到（）。
A.3
B.6
C.4
D.0
3.單項(xiàng)選擇題多頭執(zhí)行價(jià)格分別為34和38的蝶式差價(jià)期權(quán)，到期時(shí)股票價(jià)格為40，在不考慮初始期權(quán)費(fèi)的情況下的收益為（）。
A.0
B.8
C.2
D.6
4.單項(xiàng)選擇題蝶式期權(quán)使用了幾份期權(quán)？（）
A.2
B.3
C.4
D.5
5.單項(xiàng)選擇題當(dāng)認(rèn)為市場(chǎng)有大的變動(dòng)時(shí)，且認(rèn)為向下變動(dòng)比較大時(shí)，最有選擇為（）。
A.買入看跌期權(quán)
B.買入一份看漲和看跌期權(quán)
C.條式期權(quán)組合
D.帶式期權(quán)組合
最新試題
在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強(qiáng)對(duì)空頭套期保值有利。
題型：判斷題
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。
題型：?jiǎn)柎痤}
美式看跌期權(quán)的價(jià)值總是低于執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時(shí)開(kāi)始計(jì)算的）
題型：判斷題
兩值期權(quán)（Binary options）可通過(guò)CBOE交易。
題型：判斷題
期權(quán)的賣方必須追加保證金。
題型：判斷題
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。
題型：?jiǎn)柎痤}
一家公司進(jìn)行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時(shí)，對(duì)公司而言互換的價(jià)值增加了。
題型：判斷題
浮動(dòng)貨幣互換的浮動(dòng)就相當(dāng)于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。
題型：判斷題
金融機(jī)構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價(jià)差是3個(gè)基點(diǎn)。
題型：判斷題
以下哪一項(xiàng)對(duì)看漲期權(quán)的描述是正確的？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題