A.提供了對不同市場因子、不同金融工具構(gòu)成的復(fù)雜證券組合和不同業(yè)務(wù)部門的總體市場風(fēng)險暴露的大小，便于管理人員比較不同業(yè)務(wù)部門風(fēng)險暴露、績效評估、資本配置、風(fēng)險限額設(shè)置等，簡單可行，適用用于監(jiān)管。
B.充分考慮了不同資產(chǎn)價格變化之間的相關(guān)性，這可以體現(xiàn)出投資組合分散化對降低風(fēng)險的貢獻
C.基于歷史數(shù)據(jù)來估算未來損失，有特定的假設(shè)條件，如數(shù)據(jù)分布的正態(tài)性等
D.既適合用于正常市場行情的風(fēng)險度量，也適用于市場處于極端價格變動情形下的風(fēng)險度量

A.操作風(fēng)險
B.可保風(fēng)險
C.流動性風(fēng)險
D.技術(shù)風(fēng)險

A.逆向選擇
B.道德風(fēng)險
C.主觀風(fēng)險
D.不可保風(fēng)險

A.國際貿(mào)易
B.國家融資
C.國際借貸
D.國際投資

A.單幣種敞口頭寸法
B.累計總敞口頭寸法
C.凈總敞口頭寸法
D.短邊法