單項選擇題（）資產(chǎn)組合是一個充分分散的投資組合，該組合對一個因素的β是1，對其他因素的β是0。

A.單因素
B.市場
C.指數(shù)
D.單因素和市場
E.單因素、市場和指數(shù)


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1.單項選擇題如果投資者可以建立一個確定性收益為（）投資組合，就存在套利機會。

A.較小的正數(shù)
B.較小的負數(shù)
C.0
D.較大的正數(shù)
E.較大的負數(shù)

2.單項選擇題下列哪種定價模型沒有提供關(guān)于如何確定純因子組合風(fēng)險溢價的指導(dǎo)？（）

A.資本資產(chǎn)定價模型
B.多因素套利定價理論
C.資本資產(chǎn)定價模型和多因素套利定價理論
D.現(xiàn)有的定價模型都沒有提供關(guān)于如何確定任何資產(chǎn)組合風(fēng)險溢價的指導(dǎo)

3.單項選擇題在多因素套利模型中，宏觀因素的相關(guān)系數(shù)被稱為（）

A.系統(tǒng)風(fēng)險
B.因素敏感度
C.特有風(fēng)險
D.因子貝塔
E.因素敏感度或因子貝塔

4.單項選擇題在一個多元化投資組合中，（）。

A.市場風(fēng)險是微不足道的
B.系統(tǒng)風(fēng)險是微不足道的
C.非系統(tǒng)風(fēng)險是微不足道的
D.不可分散風(fēng)險是微不足道的
E.不存在風(fēng)險

5.單項選擇題根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型，（）。

A.當(dāng)α值為正時，證券價格被高估
B.應(yīng)該購買α值為0的證券
C.應(yīng)該購買α值為負的證券
D.當(dāng)α值為正時，證券價格被低估
E.當(dāng)β值為正時，證券價格被低估