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A.常用標(biāo)準(zhǔn)差或方差來(lái)衡量波動(dòng)性大小
B.波動(dòng)性越大，標(biāo)準(zhǔn)差越大，風(fēng)險(xiǎn)越小
C.標(biāo)準(zhǔn)差也稱(chēng)波動(dòng)系數(shù)
D.不管是單個(gè)資產(chǎn)，還是資產(chǎn)組合，都可以用標(biāo)準(zhǔn)差或方差來(lái)衡量波動(dòng)性大小
E.資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差是0，這表明構(gòu)成組合的每個(gè)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差必須都是0

A.現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論的創(chuàng)始人是馬科維茨
B.資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）由馬科維茨的學(xué)生威廉夏普發(fā)展而來(lái)
C.資產(chǎn)組合理論主要討論的是風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)之間的關(guān)系
D.風(fēng)險(xiǎn)套利定價(jià)模型（APT）理論由羅斯（Ross）提出
E."好的資產(chǎn)組合"的標(biāo)準(zhǔn)是風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)匹配，即組合風(fēng)險(xiǎn)最小，同時(shí)組合回報(bào)最大

A.有效邊界是不同資金分配下全部可能出現(xiàn)的結(jié)果的軌跡
B.有效邊界上都是"好的組合"，即風(fēng)險(xiǎn)既定條件下回報(bào)最大，或者回報(bào)既定下風(fēng)險(xiǎn)最小的組合
C.無(wú)論是兩個(gè)資產(chǎn)構(gòu)成的組合，還是更多個(gè)資產(chǎn)構(gòu)成的組合，均存在有效邊界
D.當(dāng)有無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)構(gòu)成的組合，其有效邊界是一條曲線
E.有效邊界上有可能是一條曲線或直線，也有可能是一塊不規(guī)則的面積

A.突出了風(fēng)險(xiǎn)的損失性和不確定性兩大特征
B.不適用于描述機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)
C.過(guò)于片面，不一定是損失，獲利但在預(yù)期之外的不確定性同樣也可以理解為一種風(fēng)險(xiǎn)
D.不適用于描述純粹風(fēng)險(xiǎn)
E.是美國(guó)COSO委員會(huì)關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的定義

A.風(fēng)險(xiǎn)源
B.風(fēng)險(xiǎn)因素
C.風(fēng)險(xiǎn)事件
D.風(fēng)險(xiǎn)損失
E.風(fēng)險(xiǎn)暴露

A.銷(xiāo)售利潤(rùn)率
B.利息償付比率
C.資產(chǎn)負(fù)債率
D.流動(dòng)比率
E.資產(chǎn)回報(bào)率

A.賬面資本
B.經(jīng)濟(jì)資本
C.經(jīng)營(yíng)資本
D.一級(jí)資本
E.二級(jí)資本

A.優(yōu)質(zhì)客戶違約率上升
B.不良貸款率接近5％
C.國(guó)債交易損失擴(kuò)大
D.貸款損失準(zhǔn)備金充足率低于100％
E.房地產(chǎn)行業(yè)貸款比例超過(guò)30％

A.法律風(fēng)險(xiǎn)
B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
C.科技風(fēng)險(xiǎn)
D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
E.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

A.賬面資本
B.經(jīng)濟(jì)資本
C.破產(chǎn)清算資本
D.持續(xù)經(jīng)營(yíng)資本
E.監(jiān)管資本