問答題

一位養(yǎng)老基金經(jīng)理正在考慮三種共同基金。第一種是股票基金,第二種是長(zhǎng)期政府債券與公司債券基金,第三種是回報(bào)率為8%的以短期國(guó)庫(kù)券為內(nèi)容的貨幣市場(chǎng)基金。這些風(fēng)險(xiǎn)基金的概率分布如下:

基金回報(bào)率之間的相關(guān)系數(shù)為0.10。

兩種風(fēng)險(xiǎn)基金的最小方差資產(chǎn)組合的投資比例是多少?這種資產(chǎn)組合回報(bào)率的期望值與標(biāo)準(zhǔn)差各是多少?

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題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題