問答題

【計(jì)算題】假設(shè)某股票現(xiàn)在價(jià)格為40元，1個(gè)月后股價(jià)變?yōu)?2元或38元，無風(fēng)險(xiǎn)年利率為8%（連續(xù)復(fù)利）。試為施行價(jià)格為39元、期限為1個(gè)月的歐式看漲期權(quán)定價(jià)。

答案： 設(shè)價(jià)格上升到42元的概率為P，則下降到38元的概率為1□P，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)法有
[42P+38（1-P）]e...
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