問答題假設某股票現(xiàn)在價格為40元，1個月后股價變?yōu)?2元或38元，無風險年利率為8%（連續(xù)復利）。試為施行價格為39元、期限為1個月的歐式看漲期權定價。
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最新試題
在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強對空頭套期保值有利。
題型：判斷題
期權的賣方必須追加保證金。
題型：判斷題
以下哪一項是不分紅股票的看跌-看漲平價公式？（）
題型：單項選擇題
兩值期權（Binary options）可通過CBOE交易。
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期貨交易一般不進行實物交割。
題型：判斷題
當?shù)谝淮位Q協(xié)商時，互換價值通常接近于零。
題型：判斷題
自2008年信貸危機以來，OIS已經取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
題型：判斷題
以下哪一項對LEAPS（長期權益預期證券）的描述是正確的？（）
題型：單項選擇題
對于CBOE交易的股票期權，都沒有保證金的要求。
題型：判斷題
一只股票的看漲期權加股票本身等同于看跌期權。
題型：判斷題