單項選擇題運用久期模型來對你的資產(chǎn)組合進行免疫，當(dāng)利率變化時，哪個因素不會影響金融機構(gòu)的凈值？（）
A.杠桿修正的久期缺口
B.金融機構(gòu)的規(guī)模
C.利率的變化程度
D.市場條件的變化
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1.單項選擇題
如果為每半年付息，測量資產(chǎn)或負(fù)債價格對利率變化的敏感度的公式為（）。
A.A
B.B
C.C
D.D
2.單項選擇題當(dāng)債券的到期日不斷增加時，久期也增加，但以一個（）速率在增加。
A.遞增
B.不變
C.遞減
D.不確定
3.單項選擇題債券的票面利率越大，久期（）。
A.越小
B.越大
C.不變
D.不確定
4.單項選擇題債券的久期為8.23年，收益為8﹪，其修正的久期為（）。
A.9.37年
B.6.72年
C.8.23年
D.7.62年
5.單項選擇題債券為永久性公債，面值為1000元，其久期為（）。
A.10年
B.13.5年
C.12.5年
D.14.5年
最新試題
流動性缺口產(chǎn)生的原因有（）。
題型：多項選擇題
金融機構(gòu)在進行信貸時，存在（）風(fēng)險。
題型：多項選擇題
減少經(jīng)濟風(fēng)險暴露的控制方法有（）。
題型：多項選擇題
信用風(fēng)險的類型有（）。
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金融風(fēng)險管理的監(jiān)控系統(tǒng)的職能有（）。
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在外匯風(fēng)險管理中，跨國公司和涉外企業(yè)對經(jīng)濟風(fēng)險管理的具體措施有（）
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商業(yè)銀行進行資產(chǎn)負(fù)債綜合管理應(yīng)遵循（）。
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金融期貨合約的保證金制度有（）。
題型：多項選擇題
下列哪些金融衍生工具存在信用風(fēng)險？（）
題型：多項選擇題
利率上限是用來保護（）。
題型：多項選擇題