問答題

【共用題干題】ABC公司與XYZ公司簽訂一為期5年的互換協(xié)議,以支付LIBOR替代8%的固定利率支付,本金為1000萬美元。兩年后,市場上三年期互換率為以LIBOR與7%互換;在此時,XYZ公司破產(chǎn)而無力償付其互換協(xié)議的債務(wù)。由于違約ABC公司引起的市值的損失是多少?

答案: 固定年損失額的市場價值通過以3年期債務(wù)的現(xiàn)行利率7%折現(xiàn)算得。損失額為100000×年金因素(7%,3)=262432美...
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