單項(xiàng)選擇題維加銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理部門使用信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)福爾德公司的評(píng)級(jí)遷移矩陣計(jì)算法。是通過對(duì)一年平均遷移矩陣進(jìn)行平方，計(jì)算了兩年預(yù)期遷移矩陣。以下哪一個(gè)是他們?cè)谟糜?jì)算出的兩年預(yù)期遷移矩陣為貸款定價(jià)時(shí)采用的假設(shè)？（）

A.福爾德公司所提供的計(jì)算方法符合監(jiān)管機(jī)構(gòu)解釋的巴塞爾Ⅱ的要求
B.為期兩年的遷移矩陣只抓住了兩年內(nèi)到期的貸款的轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)
C.估算的遷移隨著時(shí)間推移是不相關(guān)的，并且相互獨(dú)立
D.遷移矩陣與政府要求的貸款政策聲明中列出的治理?xiàng)l款一致


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2.單項(xiàng)選擇題以下四個(gè)選項(xiàng)中哪一個(gè)對(duì)銀行的信用及違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的陳述是錯(cuò)誤的？（）

A.銀行信用組合越多樣化，其信用風(fēng)險(xiǎn)越分散
B.在債務(wù)管理方面，任何貸款暴露的價(jià)值通常會(huì)和股權(quán)投資發(fā)生類似的變化
C.在債務(wù)管理方面，我們的目標(biāo)是將違約的影響降到最低
D.違約風(fēng)險(xiǎn)不能完全被對(duì)沖，信用持有人或信用違約保險(xiǎn)人的違約風(fēng)險(xiǎn)會(huì)一直存在

3.單項(xiàng)選擇題某銀行有大量的汽車貸款，希望將其出售以籌集現(xiàn)金。然而，這些汽車貸款單獨(dú)出售是很困難的。銀行一般會(huì)怎么做？（）

A.貸款打包后轉(zhuǎn)入證券化載體，并將這個(gè)投資組合中的低風(fēng)險(xiǎn)部分出售
B.獲得更高的信用評(píng)級(jí)，使銀行能以更便宜的利率貸款融資
C.成立營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)向投資者出售貸款
D.與另一家銀行合并

4.單項(xiàng)選擇題下面哪一個(gè)陳述描述了融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和交易流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)之間的差別？（）

A.融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)價(jià)格變化的速度有關(guān)，而交易流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)源于銀行交易
B.融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)關(guān)注銀行應(yīng)對(duì)取款的能力，而交易流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)關(guān)注資產(chǎn)買賣價(jià)差
C.融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是短期風(fēng)險(xiǎn)，而交易流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是長(zhǎng)期的風(fēng)險(xiǎn)
D.融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)只與銀行資產(chǎn)有關(guān)，而交易流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與銀行的資產(chǎn)和負(fù)債都有關(guān)

5.單項(xiàng)選擇題假設(shè)三角洲銀行以固定利率核準(zhǔn)了一些長(zhǎng)期商業(yè)貸款和零售貸款。如果利率上升（）

A.銀行將不得不支付更高的存款利率，支付更高的債務(wù)利率，這些債務(wù)要么因?yàn)殒i定浮動(dòng)指數(shù)而利率上升，要么因?yàn)槠谙薅逃趯?duì)應(yīng)資產(chǎn)期限而利率相對(duì)上升
B.銀行將不得不支付更高的存款利率，支付更低的債務(wù)利率，這些債務(wù)要么因?yàn)殒i定浮動(dòng)指數(shù)而利率下降，要么因?yàn)槠谙薅逃趯?duì)應(yīng)資產(chǎn)期限而利率相對(duì)下降
C.銀行將不得不支付更低的存款利率，支付更高的債務(wù)利率，這些債務(wù)要么因?yàn)殒i定浮動(dòng)指數(shù)而利率上升，要么因?yàn)槠谙薅逃趯?duì)應(yīng)資產(chǎn)期限而利率相對(duì)上升
D.銀行將不得不支付更低的存款利率，支付更低的債務(wù)利率，這些債務(wù)要么因?yàn)殒i定浮動(dòng)指數(shù)而利率下降，要么因?yàn)槠谙薅逃趯?duì)應(yīng)資產(chǎn)期限而利率相對(duì)下降

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為了估計(jì)一個(gè)高波動(dòng)率的能源股所需的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整回報(bào)率，風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理手機(jī)了下面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為5%-Beta系數(shù)為2.5%-市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)為8%利用資本資產(chǎn)定價(jià)模型，要求回報(bào)率等于（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下四個(gè)有關(guān)商品交易的描述，哪一個(gè)是正確的？（）

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A銀行估計(jì)其投資組合的月波動(dòng)率為5%，投資組合的年波動(dòng)率最接近以下哪一項(xiàng)（）

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為了幫助客戶對(duì)沖外匯風(fēng)險(xiǎn)，一個(gè)地區(qū)性小銀行尋求進(jìn)入一個(gè)對(duì)沖外匯交易。它無(wú)法進(jìn)入規(guī)模龐大、流動(dòng)性強(qiáng)、主要開放給大銀行的銀行間市場(chǎng)。以下交易所中的哪一個(gè)不能提供小銀行交易外匯期貨合約機(jī)會(huì)（）

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以下關(guān)于布萊克-斯科爾斯模型四個(gè)變量哪一個(gè)不是在任意時(shí)間點(diǎn)己知的（）

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下面的哪個(gè)陳述說(shuō)明證券化使得零售資產(chǎn)具有高度流動(dòng)性并使資產(chǎn)負(fù)債表更易于管理？（）

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以下四個(gè)關(guān)于資本比率的陳述中哪一個(gè)不是巴塞爾II框架下的要求（）

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資產(chǎn)敏感銀行的累積缺口為（），并且利率（）時(shí)受益。

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以下哪一個(gè)在銀行資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)有最大的內(nèi)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題