A.銀行信用組合越多樣化，其信用風(fēng)險越分散
B.在債務(wù)管理方面，任何貸款暴露的價值通常會和股權(quán)投資發(fā)生類似的變化
C.在債務(wù)管理方面，我們的目標(biāo)是將違約的影響降到最低
D.違約風(fēng)險不能完全被對沖，信用持有人或信用違約保險人的違約風(fēng)險會一直存在
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.貸款打包后轉(zhuǎn)入證券化載體，并將這個投資組合中的低風(fēng)險部分出售
B.獲得更高的信用評級，使銀行能以更便宜的利率貸款融資
C.成立營銷團(tuán)隊向投資者出售貸款
D.與另一家銀行合并
A.融資流動性風(fēng)險與市場價格變化的速度有關(guān)，而交易流動性風(fēng)險源于銀行交易
B.融資流動性風(fēng)險關(guān)注銀行應(yīng)對取款的能力，而交易流動性風(fēng)險關(guān)注資產(chǎn)買賣價差
C.融資流動性風(fēng)險是短期風(fēng)險，而交易流動性風(fēng)險是長期的風(fēng)險
D.融資流動性風(fēng)險只與銀行資產(chǎn)有關(guān)，而交易流動性風(fēng)險與銀行的資產(chǎn)和負(fù)債都有關(guān)
A.銀行將不得不支付更高的存款利率，支付更高的債務(wù)利率，這些債務(wù)要么因為鎖定浮動指數(shù)而利率上升，要么因為期限短于對應(yīng)資產(chǎn)期限而利率相對上升
B.銀行將不得不支付更高的存款利率，支付更低的債務(wù)利率，這些債務(wù)要么因為鎖定浮動指數(shù)而利率下降，要么因為期限短于對應(yīng)資產(chǎn)期限而利率相對下降
C.銀行將不得不支付更低的存款利率，支付更高的債務(wù)利率，這些債務(wù)要么因為鎖定浮動指數(shù)而利率上升，要么因為期限短于對應(yīng)資產(chǎn)期限而利率相對上升
D.銀行將不得不支付更低的存款利率，支付更低的債務(wù)利率，這些債務(wù)要么因為鎖定浮動指數(shù)而利率下降，要么因為期限短于對應(yīng)資產(chǎn)期限而利率相對下降
A.650萬美元
B.700萬美元
C.710萬美元
D.990萬美元
A.3.15億歐元
B.3.25億歐元
C.3.5億歐元
D.4億歐元
最新試題
以下哪一個在銀行資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)有最大的內(nèi)生流動性風(fēng)險（）
下列哪項說法正確描述了巴塞爾II中關(guān)于不良貸款風(fēng)險權(quán)重的原則？（）
為了估計一個高波動率的能源股所需的風(fēng)險調(diào)整回報率，風(fēng)險經(jīng)理手機(jī)了下面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)：-無風(fēng)險利率為5%-Beta系數(shù)為2.5%-市場風(fēng)險為8%利用資本資產(chǎn)定價模型，要求回報率等于（）
公司財務(wù)部門的一名職員被她的部門制定為操作風(fēng)險協(xié)調(diào)員（ORC）。為了完成操作風(fēng)險協(xié)調(diào)員的責(zé)任，她需要執(zhí)行以下所有步驟，除了（）
為了幫助客戶對沖外匯風(fēng)險，一個地區(qū)性小銀行尋求進(jìn)入一個對沖外匯交易。它無法進(jìn)入規(guī)模龐大、流動性強(qiáng)、主要開放給大銀行的銀行間市場。以下交易所中的哪一個不能提供小銀行交易外匯期貨合約機(jī)會（）
以下四個關(guān)于資本比率的陳述中哪一個不是巴塞爾II框架下的要求（）
以下關(guān)于布萊克-斯科爾斯模型四個變量哪一個不是在任意時間點己知的（）
A銀行有400萬美元現(xiàn)金和明天即將到期的500萬美元貸款，該貸款的預(yù)期違約率為1%，貸款到期所得款項將存放在銀行的隔夜市場。銀行因購買債券尚欠900萬美元沒有支付，需要在兩天內(nèi)付清：在三天內(nèi)需要支付800萬美元的商業(yè)票據(jù)，這些票據(jù)不會更新續(xù)期。在第2天，100萬美元貸款將以預(yù)計違約率1%收回，在第3天，200萬美元貸款將以預(yù)計違約率2%收回。銀行需要得到多少額外的資金，以避免在接下來的3天內(nèi)不會出現(xiàn)流動性問題？（）
在美國，外匯衍生品交易通常發(fā)生在（）
以下哪個是靜態(tài)流動性階梯模型的不足（）