問答題
在下列資產(chǎn)負債中，哪些是一年期利率敏感性資產(chǎn)或負債？
（1）91天的美國短期國庫券；
（2）1年期美國中期國庫券；
（3）20年期美國長期國庫券；
（4）20年期浮動利率公司債券，每一年重定價一次；
（5）20年期浮動利率抵押貸款，每兩年重定價一次；
（6）30年期浮動利率抵押貸款，每六個月重定價一次；
（7）隔夜聯(lián)邦資金；
（8）9個月固定利率定期存款；
（9）1年期固定利率定期存款；
（10）5年期浮動利率定期存款，每一年重定價一次。
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3.單項選擇題當(dāng)利率敏感性資產(chǎn)小于利率敏感性負債時，金融機構(gòu)的重定價缺口為（）。
A.正
B.負
C.0
D.無法確定
4.單項選擇題到期日模型是以（）為分析計算的基礎(chǔ)來衡量金融機構(gòu)利率風(fēng)險的。
A.歷史價值
B.經(jīng)濟價值
C.市場價值
D.賬面價值
5.單項選擇題
假設(shè)某金融機構(gòu)以市場價格報告的資產(chǎn)負債表如下：
則該金融機構(gòu)的到期期限缺口為（）。
A.15.73年
B.-15.73年
C.23.15年
D.-23.15年
最新試題
在1?4的遠期率協(xié)議中，1?4是指（）。
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CM模型取決于（）。
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