國(guó)家開放大學(xué)(金融風(fēng)險(xiǎn)管理)章節(jié)練習(xí)(2019.10.07)

來(lái)源：考試資料網(wǎng)

1.問(wèn)答題VaR的參數(shù)選擇和影響參數(shù)的因素有什么？

參考答案： 計(jì)算VaR必須確定時(shí)間段和置信水平兩個(gè)關(guān)鍵參數(shù)。
（1）時(shí)間段：是指VaR的時(shí)間范圍，...

2.問(wèn)答題簡(jiǎn)述20世紀(jì)70年代以來(lái)全球金融領(lǐng)域的新特征

參考答案：一是金融的自由化。20世紀(jì)70年代后期，西方主要國(guó)家紛紛放松甚至取消外匯管理，從而促使了資本的國(guó)際流動(dòng)，加劇了金融業(yè)的國(guó)...

3 證券承銷的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)就是在整個(gè)市場(chǎng)行情不斷下跌的時(shí)候，證券公司無(wú)法將要承銷的證券按預(yù)定的（）全部銷售給（）的風(fēng)險(xiǎn)

4 我國(guó)于20世紀(jì)（）恢復(fù)股票的發(fā)行。

5 （）是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)定按時(shí)償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性。

6.問(wèn)答題何為貨幣的時(shí)間價(jià)值原理？

參考答案：貨幣的時(shí)間價(jià)值（TVM）是指當(dāng)前所持有的一定量貨幣比未來(lái)獲得的等量貨幣具有更高的價(jià)值。這是因?yàn)椋贺泿趴捎糜谕顿Y，獲得利息...

7 （）方面可能引起證券公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。

8.問(wèn)答題一年后，他投資所得的實(shí)際值為多少？

實(shí)際值F_r=100000×(1+8%)/(1+4%)=103846.15元

9.問(wèn)答題息票債券、貼現(xiàn)發(fā)行的債券到期收益率的計(jì)算。

參考答案：息票債券的到期收益率的計(jì)算：要衡量債券目前的發(fā)行價(jià)格是否合理，首先需要計(jì)算債券的到期收益率：

計(jì)算...

10.問(wèn)答題從資產(chǎn)負(fù)債表的結(jié)構(gòu)來(lái)識(shí)別金融風(fēng)險(xiǎn)的8項(xiàng)指標(biāo)是什么？

參考答案：（1）存貸比比率。
（2）中長(zhǎng)期貸款比率。
（3）流動(dòng)性比率。
（4）國(guó)際商業(yè)借款比率。<...