注冊會計師期權(quán)估價值評估單項選擇題每日一練(2019.01.12)

來源：考試資料網(wǎng)

1 下列關(guān)于二叉樹模型的表述中，錯誤的是()。

2 下列關(guān)于美式看漲期權(quán)的表述中，正確的是（）。

3 下列說法正確的是（）。

4 同時售出甲股票的1股看漲期權(quán)和1股看跌期權(quán)，執(zhí)行價格均為50元，到期日相同，看漲期權(quán)的價格為5元，看跌期權(quán)的價格為4元。如果到期日的股票價格為48元，該投資組合的凈收益是（）元。

5 歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)的執(zhí)行價格均為19元，12個月后到期，若無風(fēng)險年利率為6％，股票的現(xiàn)行價格為18元，看跌期權(quán)的價格為0．5元，則看漲期權(quán)的價格為（）元。