注冊會計師期權(quán)估價值評估單項選擇題每日一練(2020.04.23)

來源：考試資料網(wǎng)

1 下列有關(guān)表述不正確的是（）。

2 下列有關(guān)對敲策略表述錯誤的是（）。

3 某看跌期權(quán)資產(chǎn)現(xiàn)行市價為100元，執(zhí)行價格為80元，則該期權(quán)處于()。

4 歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)的執(zhí)行價格均為19元，12個月后到期，若無風(fēng)險年利率為6％，股票的現(xiàn)行價格為18元，看跌期權(quán)的價格為0．5元，則看漲期權(quán)的價格為（）元。

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5 假設(shè)ABC公司股票目前的市場價格50元，而在一年后的價格可能是60元或40元兩種情況。再假定存在一份100股該種股票的看漲期權(quán)，期限是一年，執(zhí)行價格為50元。投資者可以按10%的無風(fēng)險利率借款。購進上述股票且按無風(fēng)險利率10%借入資金，同時售出一份100股該股票的看漲期權(quán)。則按照復(fù)制原理，下列說法錯誤的是（）。

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