注冊會計師期權(quán)估價值評估單項選擇題每日一練(2019.01.20)

來源：考試資料網(wǎng)

1 在其他條件不變的情況下，下列關(guān)于股票的歐式看漲期權(quán)內(nèi)在價值的說法中，正確的是（）。

2 下列有關(guān)期權(quán)價值表述錯誤的是（）。

3 下列說法正確的是（）。

4 假設(shè)ABC公司股票目前的市場價格50元，而在一年后的價格可能是60元或40元兩種情況。再假定存在一份100股該種股票的看漲期權(quán)，期限是一年，執(zhí)行價格為50元。投資者可以按10%的無風(fēng)險利率借款。購進(jìn)上述股票且按無風(fēng)險利率10%借入資金，同時售出一份100股該股票的看漲期權(quán)。則按照復(fù)制原理，下列說法錯誤的是（）。

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5 某股票的兩種期權(quán)（看漲期權(quán)和看跌期權(quán)）的執(zhí)行價值均為60元，6個月后到期，半年無風(fēng)險利率為4%，股票的現(xiàn)行價格為72元，看漲期權(quán)的價格為18元，則看跌期權(quán)的價格為（）元。

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