A.看漲期權(quán)
B.看跌期權(quán)
C.期權(quán)多頭
D.期權(quán)空頭
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.即期利率互換和數(shù)字利率封頂期權(quán)
B.遠(yuǎn)期利率互換和數(shù)字利率封頂期權(quán)
C.即期利率互換和數(shù)字利率封底期權(quán)
D.遠(yuǎn)期利率互換和數(shù)字利率封底期權(quán)
A.賣出了一個(gè)利率封頂期權(quán)、買入了一個(gè)利率封底期權(quán)
B.賣出了一個(gè)利率封頂期權(quán)、賣出了一個(gè)利率封底期權(quán)
C.買入了一個(gè)利率封頂期權(quán)、買入了一個(gè)利率封底期權(quán)
D.買入了一個(gè)利率封頂期權(quán)、賣出了一個(gè)利率封底期權(quán)
A.看漲期權(quán)多頭結(jié)構(gòu)
B.看跌期權(quán)多頭結(jié)構(gòu)
C.一個(gè)看漲期權(quán)多頭以及一個(gè)更高執(zhí)行價(jià)的看漲期權(quán)空頭
D.看漲期權(quán)空頭結(jié)構(gòu)
A.賣出對(duì)應(yīng)債券價(jià)格的看漲期權(quán)
B.買入對(duì)應(yīng)債券價(jià)格的看漲期權(quán)
C.賣出對(duì)應(yīng)債券價(jià)格的看跌期權(quán)
D.買入對(duì)應(yīng)債券價(jià)格的看跌期權(quán)
A.公開(kāi)募集的結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品與私募結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品
B.股權(quán)類、利率類、匯率類和商品類結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品
C.收益保證型和非收益保證型
D.基于互換的結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品和基于期權(quán)的結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品
最新試題
期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。
將股指期貨作為一項(xiàng)資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
基金公司預(yù)期市場(chǎng)上漲，且預(yù)期有大量資金新進(jìn)入申購(gòu)的情況下，基金公司應(yīng)該用流入的申購(gòu)資金買入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時(shí)平倉(cāng)期貨。
保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價(jià)值固定在某一價(jià)格。
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時(shí)間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
下列（）是最受市場(chǎng)關(guān)注的指標(biāo)，不僅是評(píng)估當(dāng)前經(jīng)濟(jì)通貨膨脹壓力的最佳手段，也是影響貨幣政策的重要因素。
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風(fēng)險(xiǎn)很低，收益接近于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率。
股指期貨對(duì)投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿倉(cāng)操作的情況下，即使方向判斷不準(zhǔn)確，股指期貨價(jià)格向不利的方向變動(dòng)，投資者也不會(huì)面臨被強(qiáng)迫平倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項(xiàng)中哪些領(lǐng)域（）