你可能感興趣的試題

下列關(guān)于投資組合的說法中，不正確的是（）。

A、投資組合理論認為，若干種證券組成的投資組合，收益是這些證券收益的加權(quán)平均數(shù)
B、投資組合的風(fēng)險是證券標(biāo)準差的加權(quán)平均數(shù)
C、兩種證券的協(xié)方差＝它們的相關(guān)系數(shù)×一種證券的標(biāo)準差×另一種證券的標(biāo)準差
D、證券組合的標(biāo)準差不僅取決于單個證券的標(biāo)準差，而且還取決于證券之間的協(xié)方差

單項選擇題

甲證券的標(biāo)準差為5%，收益率為10%；乙證券標(biāo)準差為20%，收益率為25%.甲證券與乙證券構(gòu)成的投資組合的機會集上最小標(biāo)準差為5%.則下列說法正確的是（）。

A、甲乙兩證券構(gòu)成的投資組合機會集上沒有無效集
B、甲乙兩證券相關(guān)系數(shù)大于0.5
C、甲乙兩證券相關(guān)系數(shù)越大，風(fēng)險分散效應(yīng)就越強
D、甲乙兩證券相關(guān)系數(shù)等于1

已知某股票的貝塔系數(shù)為0.45，其收益率的標(biāo)準差為30%，市場組合收益率的標(biāo)準差為20%，則該股票收益率與市場組合收益率之間的相關(guān)系數(shù)為（）。

你可能感興趣的試題

下列關(guān)于投資組合的說法中，不正確的是（）。

甲證券的標(biāo)準差為5%，收益率為10%；乙證券標(biāo)準差為20%，收益率為25%.甲證券與乙證券構(gòu)成的投資組合的機會集上最小標(biāo)準差為5%.則下列說法正確的是（）。

已知某股票的貝塔系數(shù)為0.45，其收益率的標(biāo)準差為30%，市場組合收益率的標(biāo)準差為20%，則該股票收益率與市場組合收益率之間的相關(guān)系數(shù)為（）。

下列關(guān)于投資組合的說法中，不正確的是（）。

甲證券的標(biāo)準差為5%，收益率為10%；乙證券標(biāo)準差為20%，收益率為25%.甲證券與乙證券構(gòu)成的投資組合的機會集上最小標(biāo)準差為5%.則下列說法正確的是（）。