單項選擇題對于深度虛值期權來說，其Rho 值接近于（）。

A.1
B.0
C.-1
D.無窮


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1.單項選擇題以下各策略不屬于買期保值策略的是（）。

A.買進看漲期權
B.賣出看跌期權
C.賣出期貨合約、同時買入相關期貨看漲期權的組合策略
D.買進期貨合約、同時買入相關期貨看跌期權的組合策略

2.單項選擇題賣出跨式套利策略是按照以下哪種方式構造的（）。

A.以相同的執(zhí)行價格同時賣出看漲期權和看跌期權
B.以相同的執(zhí)行價格同時買入看漲期權和看跌期權
C.以相同的執(zhí)行價格買入看漲期權，賣出看跌期權
D.以相同的執(zhí)行價格賣出看漲期權，買入看跌期權

3.單項選擇題買入跨式套利策略在哪種情況下會產(chǎn)生虧損（）。

A.標的股票價格穩(wěn)定
B.標的股票大幅上漲
C.標的股票大幅下跌
D.以上說法都不對

4.單項選擇題以下屬于買入蝶式套利策略的是（）。

A.賣出一個低執(zhí)行價格的看跌期權，買入兩個中執(zhí)行價格的看跌期權，再賣出一個高執(zhí)行價格的看跌期權
B.賣出一個低執(zhí)行價格的看漲期權，買入兩個中執(zhí)行價格的看漲期權，再賣出一個高執(zhí)行價格的看漲期權
C.買進一個低執(zhí)行價格的看跌期權，賣出兩個中執(zhí)行價格的看跌期權，再買進一個高執(zhí)行價格的看跌期權
D.買進一個低執(zhí)行價格的看跌期權，賣出兩個中執(zhí)行價格的看漲期權，再買進一個高執(zhí)行價格的看跌期權

5.多項選擇題下列期權的組合中，可以構成牛市垂直套利組合的是（）。

A.一份看漲期權多頭與一份同一期限較高協(xié)議價格的看漲期權空頭
B.一份看跌期權多頭與一份同一期限較高協(xié)議價格的看跌期權空頭
C.一份看漲期權多頭與一份同一期限較低協(xié)議價格的看漲期權空頭
D.一份看跌期權多頭與一份同一期限較低協(xié)議價格的看跌期權空頭