單項選擇題以下屬于買入蝶式套利策略的是（）。

A.賣出一個低執(zhí)行價格的看跌期權(quán)，買入兩個中執(zhí)行價格的看跌期權(quán)，再賣出一個高執(zhí)行價格的看跌期權(quán)
B.賣出一個低執(zhí)行價格的看漲期權(quán)，買入兩個中執(zhí)行價格的看漲期權(quán)，再賣出一個高執(zhí)行價格的看漲期權(quán)
C.買進一個低執(zhí)行價格的看跌期權(quán)，賣出兩個中執(zhí)行價格的看跌期權(quán)，再買進一個高執(zhí)行價格的看跌期權(quán)
D.買進一個低執(zhí)行價格的看跌期權(quán)，賣出兩個中執(zhí)行價格的看漲期權(quán)，再買進一個高執(zhí)行價格的看跌期權(quán)


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你可能感興趣的試題

1.多項選擇題下列期權(quán)的組合中，可以構(gòu)成牛市垂直套利組合的是（）。

A.一份看漲期權(quán)多頭與一份同一期限較高協(xié)議價格的看漲期權(quán)空頭
B.一份看跌期權(quán)多頭與一份同一期限較高協(xié)議價格的看跌期權(quán)空頭
C.一份看漲期權(quán)多頭與一份同一期限較低協(xié)議價格的看漲期權(quán)空頭
D.一份看跌期權(quán)多頭與一份同一期限較低協(xié)議價格的看跌期權(quán)空頭

2.多項選擇題對于看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，下列哪些因素和期權(quán)價格的相關(guān)關(guān)系是相同方向的（）。

A.無風(fēng)險利率
B.距到期日的剩余時間
C.標的物價格波動率
D.標的物價格

3.多項選擇題在其他條件保持不變的條件下，以下關(guān)于Theta的說法錯誤的是（）。

A.平值期權(quán)的Theta 絕對值大于實值期權(quán)的
B.虛值期權(quán)的Theta 絕對值大于平值期權(quán)的
C.隨到期日的臨近，期權(quán)的價值衰減的速度加快
D.Theta 定義為期權(quán)價格與距到期日時間的變化之比

4.多項選擇題對于期權(quán)多頭和空頭而言，以下說法錯誤的是（）。

A.期權(quán)多頭的Theta 值為正值，Vega 值為負值
B.期權(quán)空頭的Theta 值為負值，Vega 值為正值
C.期權(quán)多頭的Theta 值和Vega 值都為負值
D.期權(quán)空頭的Theta 值和Vega 值都為正值

5.多項選擇題以下關(guān)于水平套利的說法正確的是（）。

A.水平套利指按照不同的執(zhí)行價格同時買進和賣出同一合約月份的看漲期權(quán)或看跌期權(quán)
B.水平套利主要利用遠期期權(quán)與近期期權(quán)有著不同的時間價值的衰減速度
C.水平套利的一般做法是買進遠期期權(quán)、賣出近期期權(quán)
D.一般來說，運用水平套利策略需要一個初始投資