單項選擇題買入跨式套利策略在哪種情況下會產生虧損（）。

A.標的股票價格穩(wěn)定
B.標的股票大幅上漲
C.標的股票大幅下跌
D.以上說法都不對


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1.單項選擇題以下屬于買入蝶式套利策略的是（）。

A.賣出一個低執(zhí)行價格的看跌期權，買入兩個中執(zhí)行價格的看跌期權，再賣出一個高執(zhí)行價格的看跌期權
B.賣出一個低執(zhí)行價格的看漲期權，買入兩個中執(zhí)行價格的看漲期權，再賣出一個高執(zhí)行價格的看漲期權
C.買進一個低執(zhí)行價格的看跌期權，賣出兩個中執(zhí)行價格的看跌期權，再買進一個高執(zhí)行價格的看跌期權
D.買進一個低執(zhí)行價格的看跌期權，賣出兩個中執(zhí)行價格的看漲期權，再買進一個高執(zhí)行價格的看跌期權

2.多項選擇題下列期權的組合中，可以構成牛市垂直套利組合的是（）。

A.一份看漲期權多頭與一份同一期限較高協(xié)議價格的看漲期權空頭
B.一份看跌期權多頭與一份同一期限較高協(xié)議價格的看跌期權空頭
C.一份看漲期權多頭與一份同一期限較低協(xié)議價格的看漲期權空頭
D.一份看跌期權多頭與一份同一期限較低協(xié)議價格的看跌期權空頭

3.多項選擇題對于看漲期權和看跌期權，下列哪些因素和期權價格的相關關系是相同方向的（）。

A.無風險利率
B.距到期日的剩余時間
C.標的物價格波動率
D.標的物價格

4.多項選擇題在其他條件保持不變的條件下，以下關于Theta的說法錯誤的是（）。

A.平值期權的Theta 絕對值大于實值期權的
B.虛值期權的Theta 絕對值大于平值期權的
C.隨到期日的臨近，期權的價值衰減的速度加快
D.Theta 定義為期權價格與距到期日時間的變化之比

5.多項選擇題對于期權多頭和空頭而言，以下說法錯誤的是（）。

A.期權多頭的Theta 值為正值，Vega 值為負值
B.期權空頭的Theta 值為負值，Vega 值為正值
C.期權多頭的Theta 值和Vega 值都為負值
D.期權空頭的Theta 值和Vega 值都為正值