單項選擇題

考慮單因素APT模型。資產組合A和B的期望收益率分別為14%和18%，無風險利率為7%。資產組合A的貝塔值為0.7。假設不存在套利機會，資產組合B的貝塔值為（）。

A.0.45
B.1.00
C.1.10
D.1.22
E.以上各項均不準確

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單項選擇題

考慮只有一個因素的經濟。資產組合A和B都是充分分散風險的，它們的貝塔值分別為1.0和1.5，它們的期望收益率分別為19%和24%。假設不存在套利機會，無風險利率為（）。

A.4%
B.9%
C.14%
D.16.5%
E.以上各項均不準確

單項選擇題

考慮只有一個因素的經濟。資產組合A對這個因素的貝塔值為1.0，資產組合B對這個因素的貝塔值為2.0。資產組合A和B的期望收益率分別為11%和17%。無風險利率為6%。如果存在套利機會，你投資100000美元于無風險資產，100000美元于資產組合B，賣空200000美元資產組合A。這個投資策略的期望收益將為（）。

A.-1000美元
B.0美元
C.1000美元
D.2000美元
E.以上各項均不準確