A.綜合期權(quán)
B.復(fù)合期權(quán)
C.疊加期權(quán)
D.嵌入式期權(quán)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.多于
B.少于
C.等于
D.不是
A.套期保值
B.改變交易者資產(chǎn)或負(fù)債的風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)
C.價(jià)格發(fā)現(xiàn)
D.套利
A.貨幣互換
B.信用違約互換(CDS)
C.利率互換
D.股權(quán)互換
A.按名義金額計(jì)算的互換交易
B.按實(shí)際金額計(jì)算的互換交易
C.遠(yuǎn)期利率協(xié)議
D.金融期貨合約
A.主動套利
B.被動套利
C.正套利
D.反套利
最新試題
大多數(shù)期貨合約以期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨結(jié)清頭寸。
期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為期權(quán)費(fèi)減去內(nèi)在價(jià)值的剩余部分。
金融互換是表內(nèi)業(yè)務(wù),幾乎沒有政府監(jiān)管。
期貨投機(jī)者承擔(dān)了套期保值者力圖回避和轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn),使套期保值成為可能。
最便宜交割債券的作用包括()
期權(quán)與期貨的本質(zhì)差別在于標(biāo)的物。
最便宜交割債可以是隱含回購利率最高的可交割債。
在遠(yuǎn)期匯差報(bào)價(jià)中,掉期率的排列如果是“前大后小”,則使用加法。
與遠(yuǎn)期合約一樣,期權(quán)合約通常也是一種非標(biāo)準(zhǔn)化合約。
運(yùn)用期權(quán)進(jìn)行的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避,把不利風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移出去而把有利風(fēng)險(xiǎn)留給自己。