A.歐式期權(quán)
B.美式期權(quán)
C.修正的美式期權(quán)
D.大西洋期權(quán)
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你可能感興趣的試題
A.選擇權(quán)的性質(zhì)
B.合約所規(guī)定的履約時(shí)間的不同
C.金融期權(quán)基礎(chǔ)資產(chǎn)性質(zhì)的不同
D.協(xié)定價(jià)格與基礎(chǔ)資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格的關(guān)系
A.綜合期權(quán)
B.復(fù)合期權(quán)
C.疊加期權(quán)
D.嵌入式期權(quán)
A.多于
B.少于
C.等于
D.不是
A.套期保值
B.改變交易者資產(chǎn)或負(fù)債的風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)
C.價(jià)格發(fā)現(xiàn)
D.套利
A.貨幣互換
B.信用違約互換（CDS）
C.利率互換
D.股權(quán)互換
最新試題
金融互換是表內(nèi)業(yè)務(wù)，幾乎沒(méi)有政府監(jiān)管。
期貨的基差套利策略存在風(fēng)險(xiǎn)。
遠(yuǎn)期合約雙方需要交納保證金。
期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為期權(quán)費(fèi)減去內(nèi)在價(jià)值的剩余部分。
最便宜交割債就是使得無(wú)套利價(jià)格最小的那個(gè)交割債。
根據(jù)無(wú)套利定價(jià)理論，如果市場(chǎng)不允許賣(mài)空情況下則投資者無(wú)法進(jìn)行套利。
與遠(yuǎn)期合約一樣，期權(quán)合約通常也是一種非標(biāo)準(zhǔn)化合約。
不同的可交割債券在國(guó)債期貨的有效期期間其轉(zhuǎn)換因子可能不同。
按照交易方向的不同，期權(quán)合約可以分為（）。
美洲市場(chǎng)是全球金融衍生品市場(chǎng)的霸主。