下列關于衍生產(chǎn)品與市場風險關系的說法，正確的有（）。

商業(yè)銀行采用內部模型法計量利率風險和股票風險的特定市場風險資本要求，應滿足（）。

市場風險是指因市場價格的不利變動而使銀行的表內和表外業(yè)務發(fā)生損失的風險，其中的市場價格包括（）。

外匯期權的Delta是指該期權Gamma相對于匯率變化的比率，反映了匯率的變動對期權Gamma的影響。（）

使用短邊法計算銀行的總敞口頭寸為（）。

若該銀行資產(chǎn)負債表上有日元資產(chǎn)1000，日元負債600，銀行賣出的日元遠期合約頭寸為500，買入的日元遠期合約頭寸為200，持有的期權敞口頭寸為50，則日元的敞口頭寸為（）。

下列關于銀行利率風險的說法，正確的有（）。

下列關于單幣種敞口頭寸的計算公式，正確的有（）。

當久期缺口為正值時，下列說法正確的有（）。

明顯不列入交易賬戶的頭寸一般包括（）。