單項選擇題期貨合約（）在集中的市場交易，遠期合約（）在集中的市場交割。

A.不是；是
B.是；是
C.不是；不是
D.是；不是
E.是；可能是，也可能不是


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1.單項選擇題股票看漲期權(quán)價格的變化通常（）

A.小于股票價格的變化
B.大于股票價格的變化
C.與股票價格變化負相關(guān)
D.大于股票價格的變化，并且與股票價格變化負相關(guān)
E.小于股票價格的變化，并且與股票價格變化負相關(guān)

2.單項選擇題看漲期權(quán)的對沖比率通常（）

A.等于1
B.大于1
C.在0和1之間
D.在-1和0之間
E.沒有限制

3.單項選擇題看漲期權(quán)的對沖比率是（），看跌期權(quán)的對沖比率是（）。

A.負的；正的
B.負的；負的
C.正的；負的
D.正的；正的
E.0；0

4.單項選擇題對沖比率是0.70意味著對沖資產(chǎn)組合應(yīng)該包括（）

A.每賣出一股股票，要買入0.70份看漲期權(quán)
B.每買入-股股票，要賣出0.70份看漲期權(quán)
C.每賣出一份看漲期權(quán)，要買入0.70股股票
D.每買入一份看漲期權(quán)，要買入0.70股股票
E.上述說法都不正確

5.單項選擇題在布萊克-斯科爾斯期權(quán)定價模型中（）輸入量可以直接觀測到。

A.標(biāo)的證券的價格
B.無風(fēng)險利率
C.到期時間
D.標(biāo)的資產(chǎn)收益率的方差
E.標(biāo)的證券的價格、無風(fēng)險利率、到期時間