A.內(nèi)部模型法
B.標(biāo)準(zhǔn)法
C.替代標(biāo)準(zhǔn)法
D.高級內(nèi)部評級法
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你可能感興趣的試題
A.借款人董事會董事數(shù)量
B.借款人資本結(jié)構(gòu)的復(fù)雜度
C.風(fēng)險(xiǎn)暴露相對于銀行整體資產(chǎn)規(guī)模的大小
D.借款人沒有國際業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)完全對內(nèi)
A.總資產(chǎn)收益率
B.銷售與債務(wù)比率
C.股權(quán)現(xiàn)金流
D.股權(quán)回報(bào)率
A.通過對申請者的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化，并減少審核貸款所需使用的資源，記分卡允許銀行在發(fā)放中小企業(yè)貸款時，無需對監(jiān)管和銀行自身管治構(gòu)架所要求的貸款抵押物進(jìn)行評估。
B.信用記分卡通過對借款人提供的高度可靠的財(cái)務(wù)報(bào)表信息進(jìn)行嚴(yán)格的定量分析，建立準(zhǔn)確而有效的信用評分模型，從而最大限度地減少中小型企業(yè)的違約概率，因此該信用記分卡提供了一個控制全部資產(chǎn)組合的有效機(jī)會。
C.使用信用記分卡能夠降低銀行在進(jìn)行貸款分析和發(fā)放過程中的成本和所需要的時間，并且，由于信用記分卡包含了一個以風(fēng)險(xiǎn)為基礎(chǔ)的評估結(jié)構(gòu)，可以使得貸款決策更加準(zhǔn)確可靠。
D.記分卡通過專注于審核問題貸款的請求，大額貸款的請求以及可能惡化的現(xiàn)存貸款，為銀行提供了一個只把重點(diǎn)放在能夠提供好的風(fēng)險(xiǎn)蹤跡的可盈利性貸款上的機(jī)會。
A.行為風(fēng)險(xiǎn)
B.集中度風(fēng)險(xiǎn)
C.文件風(fēng)險(xiǎn)
D.企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)
A.因?yàn)閴毫y試為常見情況進(jìn)行建模。讓銀行為日常信用狀況做好準(zhǔn)備
B.因?yàn)閴毫y試提供了信貸市場及其未來情況的概率預(yù)期
C.因?yàn)閴毫y試優(yōu)化了違約率及資產(chǎn)價(jià)值對信用遷移的影響
D.因?yàn)閴毫y試能夠量化出信用組合和資本水平的各種不利和非預(yù)期的結(jié)果
最新試題
A銀行正在經(jīng)歷資本緊縮，并決定重新平衡其持有的上市公司的評級債券，以釋放一些監(jiān)管資本。該銀行正在考慮將其持有的A評級公司債券轉(zhuǎn)換為由經(jīng)合組織國家發(fā)行的AAA評級的主權(quán)債務(wù)。其擁有的A評級公司債券的顯露大約為1億美元，并對這些債券擁有400萬美元的監(jiān)管資本。A銀行對持有的主權(quán)債券應(yīng)擁有多少資金以滿足監(jiān)管資本要求？（）
在A銀行信貸員和信貸分析師之間的多次討論中，信貸員和信貸分析師己經(jīng)達(dá)成一個共識。他們認(rèn)為發(fā)放貸款給全球企業(yè)會有額外的風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)樵谠摴精@得貸款后公司管理部門可能會重新分配介入資金，而這些分配項(xiàng)目在貸款文件和七月中并沒有明確允許。如果全球企業(yè)將貸款使用到未有A銀行直接批準(zhǔn)或允許的項(xiàng)目上，該貸款的價(jià)值和二級市場銷路將受到影響。此外，這將有可能增加違約風(fēng)險(xiǎn)和對可能的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露、違約概率和回收率進(jìn)行量化的難度。因此，在發(fā)放該貸款時，A銀行必須進(jìn)行額外的考慮，以應(yīng)對可能引起的何種問題？（）
為什么監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)對所有的銀行活動采用公式化的資本計(jì)算？通過實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化的計(jì)算，監(jiān)管機(jī)構(gòu)可以（）
信用分析師要確定其銀行是否承擔(dān)了過多的信用風(fēng)險(xiǎn)。以下四個戰(zhàn)略中的哪一個通常會提供最便捷的方法來量化銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露？（）
A銀行有3億美元的貸款和2億美元的存款。如果貸款的修正久期為2,存款的修正久期為1，那么當(dāng)收益率每變化1%，A銀行的權(quán)益價(jià)值將變化（）
一家銀行正在考慮發(fā)行新的資本以增加其一級資本的水平，它最有可能考慮以下哪種金融工具（）
為了估計(jì)一個高波動率的能源股所需的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整回報(bào)率，風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理手機(jī)了下面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：-無風(fēng)險(xiǎn)利率為5%-Beta系數(shù)為2.5%-市場風(fēng)險(xiǎn)為8%利用資本資產(chǎn)定價(jià)模型，要求回報(bào)率等于（）
A銀行進(jìn)入證券化業(yè)務(wù)后，通過拋售投資組合信用風(fēng)險(xiǎn)中的低風(fēng)險(xiǎn)部分提高它的現(xiàn)金效率。這個過程（）信貸資產(chǎn)組合的剩余部分風(fēng)險(xiǎn)，并且，它（）銀行的股本回報(bào)率。
以下哪一個市場風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)是用來評估銀行的收益敏感性（）
以下四個對基本凈利息收入模型的陳述哪一個是錯誤的（）