A.識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
B.提高不同類型的銀行風(fēng)險(xiǎn)的透明度
C.確保銀行合理地管理所承受的全部風(fēng)險(xiǎn)
D.確保銀行有對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)的最低資本水平
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A.銀行總資產(chǎn)的4%
B.銀行風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的6%
C.銀行風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的8%
D.銀行風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的10%
A.撤回其債券的信用評(píng)級(jí)的結(jié)果是監(jiān)管資本要求下降了300萬美元
B.撤回其債券的信用評(píng)級(jí)的結(jié)果是監(jiān)管資本要求上升了600萬美元
C.撤回其債券的信用評(píng)級(jí)的結(jié)果是監(jiān)管資本要求下降了900萬美元
D.撤回其債券的信用評(píng)級(jí)的結(jié)果是監(jiān)管資本要求上升了900萬美元
A.和正規(guī)的投資組合再平衡策略類似，總收益接收方需要修改交易頭寸的大小
B.總收益接收方需要承擔(dān)建立一個(gè)股權(quán)頭寸交易時(shí)的成本
C.總收益接收方?jīng)]有任何投票權(quán)
D.類似股權(quán)期貨頭寸，總收益接收方并不會(huì)收到支付股息
A.浮動(dòng)利率債券的息票償付與浮動(dòng)利率或浮動(dòng)利率指數(shù)掛鉤
B.浮動(dòng)利率債券通常具有比固定利率債券更低的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
C.浮動(dòng)利率債券對(duì)利率的變化是非常敏感的
D.浮動(dòng)利率債券的利率風(fēng)險(xiǎn)小
A.相關(guān)性交易
B.期權(quán)交易
C.互換交易
D.協(xié)方差交易
最新試題
當(dāng)收益率曲線是向上傾斜時(shí)，債券的收益率與到期日之間的關(guān)系是什么（）
信用分析師要確定其銀行是否承擔(dān)了過多的信用風(fēng)險(xiǎn)。以下四個(gè)戰(zhàn)略中的哪一個(gè)通常會(huì)提供最便捷的方法來量化銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露？（）
為了量化信用組合和子組合的總體平均損失，信用投資組合經(jīng)理應(yīng)使用以下哪種數(shù)據(jù)（）
為了估計(jì)一個(gè)高波動(dòng)率的能源股所需的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整回報(bào)率，風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理手機(jī)了下面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：-無風(fēng)險(xiǎn)利率為5%-Beta系數(shù)為2.5%-市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)為8%利用資本資產(chǎn)定價(jià)模型，要求回報(bào)率等于（）
A銀行正在經(jīng)歷資本緊縮，并決定重新平衡其持有的上市公司的評(píng)級(jí)債券，以釋放一些監(jiān)管資本。該銀行正在考慮將其持有的A評(píng)級(jí)公司債券轉(zhuǎn)換為由經(jīng)合組織國家發(fā)行的AAA評(píng)級(jí)的主權(quán)債務(wù)。其擁有的A評(píng)級(jí)公司債券的顯露大約為1億美元，并對(duì)這些債券擁有400萬美元的監(jiān)管資本。A銀行對(duì)持有的主權(quán)債券應(yīng)擁有多少資金以滿足監(jiān)管資本要求？（）
下列哪一個(gè)是銀行在極端的流動(dòng)性危機(jī)事件中訴諸的“最后貸款人”（）
資產(chǎn)敏感銀行的累積缺口為（），并且利率（）時(shí)受益。
以下哪一個(gè)在銀行資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)有最大的內(nèi)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)（）
A銀行估計(jì)其投資組合的月波動(dòng)率為5%，投資組合的年波動(dòng)率最接近以下哪一項(xiàng)（）
以下四個(gè)有關(guān)商品交易的描述，哪一個(gè)是正確的？（）