A.撤回其債券的信用評級的結(jié)果是監(jiān)管資本要求下降了300萬美元
B.撤回其債券的信用評級的結(jié)果是監(jiān)管資本要求上升了600萬美元
C.撤回其債券的信用評級的結(jié)果是監(jiān)管資本要求下降了900萬美元
D.撤回其債券的信用評級的結(jié)果是監(jiān)管資本要求上升了900萬美元
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A.和正規(guī)的投資組合再平衡策略類似，總收益接收方需要修改交易頭寸的大小
B.總收益接收方需要承擔(dān)建立一個(gè)股權(quán)頭寸交易時(shí)的成本
C.總收益接收方?jīng)]有任何投票權(quán)
D.類似股權(quán)期貨頭寸，總收益接收方并不會收到支付股息
A.浮動利率債券的息票償付與浮動利率或浮動利率指數(shù)掛鉤
B.浮動利率債券通常具有比固定利率債券更低的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
C.浮動利率債券對利率的變化是非常敏感的
D.浮動利率債券的利率風(fēng)險(xiǎn)小
A.相關(guān)性交易
B.期權(quán)交易
C.互換交易
D.協(xié)方差交易
A.回溯期權(quán)
B.范圍期權(quán)
C.價(jià)差期權(quán)
D.一籃子期權(quán)
A.雙層CDO的風(fēng)險(xiǎn)評估非常簡單，這個(gè)金融工具被廣泛接受并有透明性
B.雙層CDO使用其他CDOs作為抵押
C.雙層CDO比CMOs有較低的信用風(fēng)險(xiǎn)，但高于CDOs
D.雙層CDO是流動性衍生工具，主要使用在市場壓力較大時(shí)，以確保資金的流動性
最新試題
以下四個(gè)選項(xiàng)中哪一個(gè)正確說明了債券和貸款之間的核心區(qū)別？（）
一家銀行正在考慮發(fā)行新的資本以增加其一級資本的水平，它最有可能考慮以下哪種金融工具（）
斯加瑪銀行正面臨著與信用卡公司進(jìn)行證券化交易的商機(jī)，但需要保留該筆交易部分的剩余風(fēng)險(xiǎn)，該風(fēng)險(xiǎn)以風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）來估算大約為800萬美元。如果這項(xiàng)交易的交易費(fèi)是200萬美元，短期融資成本為60萬美元，那么在不考慮任何額外費(fèi)用的情況下，本次交易的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本回報(bào)率（RAROC）是多少？（）
為了量化信用組合和子組合的總體平均損失，信用投資組合經(jīng)理應(yīng)使用以下哪種數(shù)據(jù)（）
A銀行進(jìn)入證券化業(yè)務(wù)后，通過拋售投資組合信用風(fēng)險(xiǎn)中的低風(fēng)險(xiǎn)部分提高它的現(xiàn)金效率。這個(gè)過程（）信貸資產(chǎn)組合的剩余部分風(fēng)險(xiǎn)，并且，它（）銀行的股本回報(bào)率。
以下哪一個(gè)在銀行資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)有最大的內(nèi)生流動性風(fēng)險(xiǎn)（）
公司財(cái)務(wù)部門的一名職員被她的部門制定為操作風(fēng)險(xiǎn)協(xié)調(diào)員（ORC）。為了完成操作風(fēng)險(xiǎn)協(xié)調(diào)員的責(zé)任，她需要執(zhí)行以下所有步驟，除了（）
當(dāng)收益率曲線是向上傾斜時(shí)，債券的收益率與到期日之間的關(guān)系是什么（）
張三管理一個(gè)包含所有投資級別債券的投資組合。添加以下哪一個(gè)級別的債券將最大限度地減少其投資組合的信用風(fēng)險(xiǎn)？信用評級為（）的債券。
為了估計(jì)一個(gè)高波動率的能源股所需的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整回報(bào)率，風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理手機(jī)了下面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：-無風(fēng)險(xiǎn)利率為5%-Beta系數(shù)為2.5%-市場風(fēng)險(xiǎn)為8%利用資本資產(chǎn)定價(jià)模型，要求回報(bào)率等于（）