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單項(xiàng)選擇題

【共用題干題】
有三只股票A、B、C。既可以投資購(gòu)買股票，又可以賣空。明年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能出現(xiàn)三種情況，即增長(zhǎng)強(qiáng)勁、中等和較差。每種情況下股票A、B、C的收益率如下表所示：

如果你等權(quán)重地投資于股票A、B，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)中等，資產(chǎn)組合的收益率將為（）。

A.3%
B.14.5%
C.15.5%
D.16.0%
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

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單項(xiàng)選擇題

考慮單因素APT模型。資產(chǎn)組合A和B的期望收益率分別為14%和18%，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為7%。資產(chǎn)組合A的貝塔值為0.7。假設(shè)不存在套利機(jī)會(huì)，資產(chǎn)組合B的貝塔值為（）。

A.0.45
B.1.00
C.1.10
D.1.22
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

單項(xiàng)選擇題

考慮只有一個(gè)因素的經(jīng)濟(jì)。資產(chǎn)組合A和B都是充分分散風(fēng)險(xiǎn)的，它們的貝塔值分別為1.0和1.5，它們的期望收益率分別為19%和24%。假設(shè)不存在套利機(jī)會(huì)，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為（）。

A.4%
B.9%
C.14%
D.16.5%
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

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