期權(quán)的賣方必須追加保證金。

高信用等級A公司與低信用等級B公司，進入各自優(yōu)勢的利率市場，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善，而且是沒有風險的。

以下哪一項對LEAPS（長期權(quán)益預期證券）的描述是正確的？（）

金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對手的損失。

兩值期權(quán)（Binary options）可通過CBOE交易。

以下哪一項是對期權(quán)系列的一個例子？（）

已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。

金融機構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點。

互換在交易所市場中的交易多于場外市場的交易。

若當前歐式看漲期權(quán)價格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。