計量經(jīng)濟模型分析經(jīng)濟問題的基本步驟。

在任何情況下OLS估計量都是待估參數(shù)的最優(yōu)線性無偏估計。

一個聯(lián)立方程模型中的外生變量在另一個聯(lián)立方程模型中可能是內(nèi)生變量。

異方差問題總是存在于橫截面數(shù)據(jù)中，而自相關則總是存在于時間序列數(shù)據(jù)中。

在存在異方差情況下，常用的OLS法總是高估了估計量的標準差。

將一年四個季度對被解釋變量的影響引入到包含截距項的回歸模型當中，則需要引入虛擬變量的個數(shù)為（）

隨機變量的條件均值與非條件均值是一回事。

為了避免陷入虛擬變量陷阱，如果一個定性變量有m類，則要引入m個虛擬變量。

在存在接近多重共線性的情況下，回歸系數(shù)的標準差會趨于變小，相應的t值會趨于變大。

給定顯著性水平a及自由度，若計算得到的t值超過臨界的t值，我們將接受零假設