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問(wèn)答題現(xiàn)在是12月份，某股票價(jià)格為20元，期權(quán)價(jià)格為2元。甲賣出一份該股票的歐式看跌期權(quán)，3月份到期，協(xié)議價(jià)格為18元，如果期權(quán)到期時(shí)該股票價(jià)格為15元，請(qǐng)問(wèn)甲在整個(gè)過(guò)程中的現(xiàn)金流狀況如何？（注：一份期權(quán)合約包含100股股票）

參考答案：

12月份收入200元，3月份付出300元。

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1.問(wèn)答題Black-Scholes（BS）期權(quán)定價(jià)模型的假設(shè)條件？

參考答案：1、股票價(jià)格隨機(jī)波動(dòng)并服從對(duì)數(shù)正態(tài)分布；
2、在期權(quán)有效期內(nèi)，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率和股票資產(chǎn)期望收益變量和價(jià)格波動(dòng)率是恒...

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2.問(wèn)答題期權(quán)交易的保證金要求，一般適用于買方還是賣方？為什么？

參考答案：賣方。因?yàn)槠跈?quán)合約的不平等性，賣方只有義務(wù)，也就是買方想要行權(quán)時(shí)，想要賣方無(wú)條件接受，就必須繳納保證金。

3.問(wèn)答題期貨和期權(quán)的區(qū)別？

參考答案：

權(quán)利和義務(wù)；
標(biāo)準(zhǔn)化；
盈虧風(fēng)險(xiǎn)；
保證金；
買賣匹配；
套期保值。

4.問(wèn)答題假設(shè)A公司有一筆5年期的年收益率為11%、本金為100萬(wàn)英鎊的投資。如果A公司覺(jué)得美元相對(duì)于英鎊會(huì)走強(qiáng)，簡(jiǎn)要說(shuō)明A公司在互換市場(chǎng)上應(yīng)如何進(jìn)行操作。

參考答案：由于A公司認(rèn)為美元相對(duì)于英鎊會(huì)走強(qiáng)，因此A公司可以利用貨幣互換轉(zhuǎn)換資產(chǎn)的貨幣屬性，通過(guò)貨幣互換將其英鎊投資轉(zhuǎn)換為美元投資...

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5.問(wèn)答題利用利率互換如何進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理？

參考答案：

利用利率互換轉(zhuǎn)換資產(chǎn)的利率屬性；
利用利率互換轉(zhuǎn)換負(fù)債的利率屬性；
進(jìn)行利率風(fēng)險(xiǎn)管理。